PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJAN с AGEPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJAN с AGEPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX).

IJAN - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 31 дек. 2019 г.. AGEPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 24 февр. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IJAN и AGEPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJAN и AGEPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.88%19.62%-0.57%13.82%-2.52%7.28%3.49%
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		1.29%18.76%15.58%12.83%-12.84%6.64%2.02%

Доходность по периодам

С начала года, IJAN показывает доходность 0.88%, что значительно ниже, чем у AGEPX с доходностью 1.29%.

IJAN

1 день
0.55%
1 месяц
-2.62%
С начала года
0.88%
6 месяцев
3.45%
1 год
14.00%
3 года*
8.64%
5 лет*
6.84%
10 лет*
—

AGEPX

1 день
-0.40%
1 месяц
-2.21%
С начала года
1.29%
6 месяцев
6.85%
1 год
17.92%
3 года*
15.90%
5 лет*
7.73%
10 лет*
7.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

American Beacon Frontier Markets Income Fund

Часто сравнивают с IJAN:
IJAN с QQQIJAN с DFAIIJAN с EFAIJAN с YSEPIJAN с IFEBIJAN с BGLDIJAN с BUFR
Часто сравнивают с AGEPX:
AGEPX с EELDXAGEPX с EADOXAGEPX с PIPAXAGEPX с SPYAGEPX с RCTIXAGEPX с FFRHXAGEPX с OLGAX

Сравнение комиссий IJAN и AGEPX

IJAN берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии AGEPX в 1.38%.

AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January

Доходность на риск

IJAN vs. AGEPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJAN
Ранг доходности на риск IJAN: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJAN: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJAN: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJAN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJAN: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJAN: 7777
Ранг коэф-та Мартина
AGEPX
Ранг доходности на риск AGEPX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGEPX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGEPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGEPX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJAN c AGEPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) и American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJANAGEPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

3.92

-2.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.00

5.48

-3.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

2.02

-0.68

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.97

4.33

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.05

20.61

-11.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJAN vs. AGEPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJAN на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа AGEPX равного 3.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJAN и AGEPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJANAGEPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

3.92

-2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

1.52

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.25

-0.74

Корреляция

Корреляция между IJAN и AGEPX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJAN и AGEPX

IJAN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AGEPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJAN
Innovator International Developed Power Buffer ETF - January		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGEPX
American Beacon Frontier Markets Income Fund		8.99%9.79%11.92%9.40%7.26%7.65%7.07%8.38%9.55%7.09%8.28%6.80%

Просадки

Сравнение просадок IJAN и AGEPX

Максимальная просадка IJAN за все время составила -22.68%, примерно равная максимальной просадке AGEPX в -22.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJAN и AGEPX.

Загрузка...

Показатели просадок

IJANAGEPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.68%

-22.47%

-0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-3.45%

-3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.71%

-22.47%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.49%

-3.43%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.00%

-3.69%

+0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

0.87%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IJAN и AGEPX

Innovator International Developed Power Buffer ETF - January (IJAN) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с American Beacon Frontier Markets Income Fund (AGEPX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что IJAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGEPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJANAGEPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.31%

1.63%

+2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.63%

2.79%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.10%

4.63%

+5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.21%

5.12%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.59%

4.99%

+7.60%