Сравнение IIVGX с YFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).
IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVGX и YFSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVGX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | -7.46% | 11.37% | 23.85% | 27.46% | -14.87% | 29.08% | 17.24% | 28.73% | -4.46% | 17.93% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 9.95% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 9.95%.
IIVGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.07%
YFSIX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -8.77%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 23.54%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.89%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVGX и YFSIX
IIVGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.
Доходность на риск
IIVGX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
IIVGX
YFSIX
Сравнение IIVGX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVGX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 1.16 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.33 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 1.52 | -1.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 4.86 | -4.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVGX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 1.16 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.46 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между IIVGX и YFSIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVGX и YFSIX
Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | 1.45% | 1.34% | 15.44% | 10.54% | 17.53% | 65.29% | 10.87% | 11.92% | 13.24% | 14.09% | 10.56% | 7.46% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIVGX и YFSIX
Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и YFSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVGX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -35.10% | -30.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -14.20% | -1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -25.14% | +3.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -9.56% | -4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -4.94% | -12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 4.43% | +1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVGX и YFSIX
Текущая волатильность для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) составляет 5.55%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVGX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 9.49% | -3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 19.95% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 21.30% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 15.13% | +2.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 16.21% | +2.05% |