PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIVGX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIVGX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности IIVGX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVGX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		-7.46%11.37%23.85%27.46%-14.87%29.08%17.24%28.73%-4.46%20.39%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции IIVGX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 13.07% против 8.31% соответственно.

IIVGX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-7.46%
6 месяцев
-8.58%
1 год
6.22%
3 года*
14.49%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.07%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Growth and Income Portfolio

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с IIVGX:
IIVGX с VOOIIVGX с JEPIIIVGX с SPYGIIVGX с VOOGIIVGX с IEOSXIIVGX с IPHYXIIVGX с IRLNX
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий IIVGX и SGOIX

IIVGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio

Доходность на риск

IIVGX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIVGX
Ранг доходности на риск IIVGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVGX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIVGXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

2.21

-1.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.64

2.80

-2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.44

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.21

2.59

-2.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.62

10.79

-10.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVGX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVGX на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVGX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIVGXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

2.21

-1.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.86

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.73

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.88

-0.58

Корреляция

Корреляция между IIVGX и SGOIX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVGX и SGOIX

Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio		1.45%1.34%15.44%10.54%17.53%65.29%10.87%11.92%13.24%14.09%10.56%7.46%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок IIVGX и SGOIX

Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIVGXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-35.54%

-30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-11.35%

-4.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-21.39%

-0.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-24.79%

-10.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.64%

-8.91%

-4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-4.57%

-12.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.54%

2.72%

+2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVGX и SGOIX

Текущая волатильность для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) составляет 5.55%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIVGXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

6.40%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

9.85%

+1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.63%

13.64%

+6.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

11.77%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

11.37%

+6.89%