Сравнение IIVGX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVGX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVGX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | -7.46% | 11.37% | 23.85% | 27.46% | -14.87% | 29.08% | 17.24% | 28.73% | -4.46% | 20.39% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции IIVGX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 13.07% против 10.65% соответственно.
IIVGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.07%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVGX и QUERX
IIVGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
IIVGX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
IIVGX
QUERX
Сравнение IIVGX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVGX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.34 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 0.56 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.08 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 2.06 | -1.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVGX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.34 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.70 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между IIVGX и QUERX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVGX и QUERX
Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | 1.45% | 1.34% | 15.44% | 10.54% | 17.53% | 65.29% | 10.87% | 11.92% | 13.24% | 14.09% | 10.56% | 7.46% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок IIVGX и QUERX
Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVGX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -30.81% | -34.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -8.92% | -7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -22.04% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -30.81% | -4.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -4.33% | -9.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -3.95% | -13.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 1.95% | +3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVGX и QUERX
Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVGX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 2.81% | +2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 5.75% | +5.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 12.05% | +8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 13.08% | +4.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 15.23% | +3.03% |