Сравнение IIVGX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVGX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVGX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | -7.46% | 11.37% | 23.85% | 27.46% | -14.87% | 29.08% | 17.24% | 28.73% | -4.46% | 20.39% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -4.42% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVGX показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у INGIX с доходностью -4.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIVGX имеют среднегодовую доходность 13.07%, а акции INGIX немного впереди с 13.62%.
IIVGX
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.46%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 6.22%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.07%
INGIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 11.18%
- 10 лет*
- 13.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVGX и INGIX
IIVGX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Доходность на риск
IIVGX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IIVGX
INGIX
Сравнение IIVGX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVGX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.90 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.64 | 1.46 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.21 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.62 | 1.23 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVGX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.90 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.67 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.76 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.44 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IIVGX и INGIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVGX и INGIX
Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности INGIX в 11.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | 1.45% | 1.34% | 15.44% | 10.54% | 17.53% | 65.29% | 10.87% | 11.92% | 13.24% | 14.09% | 10.56% | 7.46% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.15% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок IIVGX и INGIX
Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVGX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -55.38% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -12.10% | -4.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -24.69% | +3.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -33.84% | -1.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.64% | -6.89% | -6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -8.22% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.54% | 5.01% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVGX и INGIX
Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) имеют волатильность 5.55% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVGX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.55% | 5.36% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 9.57% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 19.95% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 17.28% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 18.23% | +0.03% |