Сравнение IIVGX с ATLAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX).
IIVGX управляется Voya. Фонд был запущен 31 дек. 1979 г.. ATLAX управляется Voya. Фонд был запущен 29 сент. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVGX и ATLAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVGX и ATLAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | -6.59% | 11.37% | 23.85% | 27.46% | -14.87% | 29.08% | 17.24% | 28.73% | -4.46% | 20.39% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | -1.12% | 13.62% | 4.51% | 9.92% | -23.76% | -1.25% | 1.46% | 4.27% | -8.13% | 2.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVGX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у ATLAX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции IIVGX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 13.17% против -0.22% соответственно.
IIVGX
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -3.52%
- С начала года
- -6.59%
- 6 месяцев
- -7.95%
- 1 год
- 6.64%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 13.17%
ATLAX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.12%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 8.96%
- 3 года*
- 8.10%
- 5 лет*
- -0.59%
- 10 лет*
- -0.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVGX и ATLAX
IIVGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.
Доходность на риск
IIVGX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск
IIVGX
ATLAX
Сравнение IIVGX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVGX | ATLAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.38 | 1.24 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.69 | 1.74 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.24 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.65 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.56 | 6.38 | -5.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVGX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 | 1.24 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.07 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | -0.01 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.01 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между IIVGX и ATLAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVGX и ATLAX
Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности ATLAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVGX Voya Growth and Income Portfolio | 1.44% | 1.34% | 15.44% | 10.54% | 17.53% | 65.29% | 10.87% | 11.92% | 13.24% | 14.09% | 10.56% | 7.46% |
ATLAX Atlas U.S. Tactical Income Fund | 5.30% | 4.68% | 5.15% | 3.18% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIVGX и ATLAX
Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и ATLAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVGX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.60% | -39.28% | -26.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.12% | -5.11% | -11.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.65% | -31.49% | +9.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.04% | -39.28% | +4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.83% | -15.44% | +2.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.03% | -14.58% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.55% | 1.47% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVGX и ATLAX
Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVGX | ATLAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.60% | 2.84% | +2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 3.92% | +7.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.62% | 7.10% | +13.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.37% | 8.88% | +8.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.26% | 16.43% | +1.83% |