PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIVGX с ATLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IIVGX и ATLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIVGX и ATLAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
-6.59%11.37%23.85%27.46%-14.87%29.08%17.24%28.73%-4.46%20.39%
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund
-1.12%13.62%4.51%9.92%-23.76%-1.25%1.46%4.27%-8.13%2.39%

Доходность по периодам

С начала года, IIVGX показывает доходность -6.59%, что значительно ниже, чем у ATLAX с доходностью -1.12%. За последние 10 лет акции IIVGX превзошли акции ATLAX по среднегодовой доходности: 13.17% против -0.22% соответственно.


IIVGX

1 день
0.94%
1 месяц
-3.52%
С начала года
-6.59%
6 месяцев
-7.95%
1 год
6.64%
3 года*
14.85%
5 лет*
10.34%
10 лет*
13.17%

ATLAX

1 день
0.11%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.12%
6 месяцев
1.12%
1 год
8.96%
3 года*
8.10%
5 лет*
-0.59%
10 лет*
-0.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Growth and Income Portfolio

Atlas U.S. Tactical Income Fund

Сравнение комиссий IIVGX и ATLAX

IIVGX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии ATLAX в 1.18%.


Доходность на риск

IIVGX vs. ATLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIVGX
Ранг доходности на риск IIVGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVGX: 66
Ранг коэф-та Мартина

ATLAX
Ранг доходности на риск ATLAX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATLAX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATLAX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATLAX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATLAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATLAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVGX c ATLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) и Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIVGXATLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.38

1.24

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.69

1.74

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.24

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

1.65

-1.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.56

6.38

-5.82

IIVGX vs. ATLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVGX на текущий момент составляет 0.38, что ниже коэффициента Шарпа ATLAX равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVGX и ATLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIVGXATLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

1.24

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

-0.07

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

-0.01

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.01

+0.29

Корреляция

Корреляция между IIVGX и ATLAX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVGX и ATLAX

Дивидендная доходность IIVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности ATLAX в 5.30%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVGX
Voya Growth and Income Portfolio
1.44%1.34%15.44%10.54%17.53%65.29%10.87%11.92%13.24%14.09%10.56%7.46%
ATLAX
Atlas U.S. Tactical Income Fund
5.30%4.68%5.15%3.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IIVGX и ATLAX

Максимальная просадка IIVGX за все время составила -65.60%, что больше максимальной просадки ATLAX в -39.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVGX и ATLAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IIVGXATLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.60%

-39.28%

-26.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.12%

-5.11%

-11.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-31.49%

+9.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.04%

-39.28%

+4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.83%

-15.44%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.03%

-14.58%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.55%

1.47%

+4.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVGX и ATLAX

Voya Growth and Income Portfolio (IIVGX) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с Atlas U.S. Tactical Income Fund (ATLAX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что IIVGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IIVGXATLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.60%

2.84%

+2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

3.92%

+7.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.62%

7.10%

+13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

8.88%

+8.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.26%

16.43%

+1.83%