PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIVAX с VMVIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIVAX с VMVIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIVAX (Transamerica Small/Mid Cap Value Fund) and VMVIX (Vanguard Mid-Cap Value Index Fund) are both Mid Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, IIVAX returned 10.02%/yr vs 10.36%/yr for VMVIX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. IIVAX charges 1.23%/yr vs 0.19%/yr for VMVIX.

Доходность

Сравнение доходности IIVAX и VMVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с IIVAX на уровне 10.90% и VMVIX на уровне 10.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIVAX имеют среднегодовую доходность 10.02%, а акции VMVIX немного впереди с 10.36%.

IIVAX

1 день
0.21%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.33%
1 год
23.71%
3 года*
13.74%
5 лет*
6.96%
10 лет*
10.02%

VMVIX

1 день
0.85%
1 месяц
1.52%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.71%
1 год
22.73%
3 года*
16.21%
5 лет*
8.26%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIVAX и VMVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		10.90%9.49%8.57%12.02%-8.35%27.49%3.25%24.62%-11.87%15.16%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		10.90%11.22%13.48%10.00%-8.00%28.60%2.33%27.85%-12.57%16.91%

Correlation

The correlation between IIVAX and VMVIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2006 г.

0.94

The correlation between IIVAX and VMVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund

Vanguard Mid-Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с IIVAX:
IIVAX с WFPAXIIVAX с CSMCXIIVAX с TAHTXIIVAX с TIMUXIIVAX с SMMDIIVAX с TMLPXIIVAX с TISVX
Часто сравнивают с VMVIX:
VMVIX с VIMAXVMVIX с FCNTXVMVIX с VMVLXVMVIX с SXR8.DEVMVIX с VGTVMVIX с VOOVMVIX с IXUS

Доходность на риск

IIVAX vs. VMVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIVAX
Ранг доходности на риск IIVAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIVAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIVAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIVAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIVAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIVAX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
VMVIX
Ранг доходности на риск VMVIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVIX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIVAX c VMVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIVAXVMVIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.08

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
3.01

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.41

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.86

13.03

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIVAX vs. VMVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIVAX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVIX равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIVAX и VMVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIVAXVMVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.08

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.52

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.55

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.43

+0.07

Просадки

Сравнение просадок IIVAX и VMVIX

Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, что меньше максимальной просадки VMVIX в -61.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и VMVIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIVAXVMVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.38%

-61.61%

+4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.87%

-6.96%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.76%

-18.94%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.12%

-19.81%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.13%

-43.08%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-8.46%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.82%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IIVAX и VMVIX

Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) имеет более высокую волатильность в 3.06% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Value Index Fund (VMVIX) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIVAXVMVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

2.66%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.91%

8.18%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.60%

11.42%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.58%

16.02%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.48%

18.79%

+1.69%

Сравнение комиссий IIVAX и VMVIX

IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии VMVIX в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIVAX и VMVIX

Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.54%, что больше доходности VMVIX в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIVAX
Transamerica Small/Mid Cap Value Fund		9.54%10.58%12.75%4.83%9.72%10.94%0.48%3.17%12.58%13.20%5.91%9.34%
VMVIX
Vanguard Mid-Cap Value Index Fund		1.76%1.42%1.99%2.15%2.15%1.67%2.26%1.95%2.60%1.75%1.81%1.91%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IIVAX and VMVIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IIVAX has higher volatility (3.06%) compared to VMVIX (2.66%). In terms of maximum drawdown, IIVAX dropped -57.38% vs VMVIX's -61.61%.

VMVIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIVAX и VMVIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор