Сравнение IIVAX с UMCVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX).
IIVAX управляется Transamerica. Фонд был запущен 2 апр. 2001 г.. UMCVX управляется Invesco. Фонд был запущен 1 янв. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности IIVAX и UMCVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIVAX и UMCVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 2.68% | 9.49% | 8.57% | 12.02% | -8.35% | 27.49% | 3.25% | 24.62% | -11.87% | 15.16% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 6.17% | 21.17% | 30.42% | 15.70% | -2.53% | 27.96% | 1.15% | 24.95% | -12.56% | 9.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IIVAX показывает доходность 2.68%, что значительно ниже, чем у UMCVX с доходностью 6.17%. За последние 10 лет акции IIVAX уступали акциям UMCVX по среднегодовой доходности: 9.54% против 13.12% соответственно.
IIVAX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 4.29%
- 1 год
- 15.03%
- 3 года*
- 10.64%
- 5 лет*
- 6.43%
- 10 лет*
- 9.54%
UMCVX
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.04%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 11.98%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.92%
- 10 лет*
- 13.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIVAX и UMCVX
IIVAX берет комиссию в 1.23%, что несколько больше комиссии UMCVX в 0.89%.
Доходность на риск
IIVAX vs. UMCVX — Ранг доходности на риск
IIVAX
UMCVX
Сравнение IIVAX c UMCVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) и Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIVAX | UMCVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.55 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 2.09 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.32 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 2.32 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 9.88 | -5.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIVAX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.55 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.42 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между IIVAX и UMCVX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIVAX и UMCVX
Дивидендная доходность IIVAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.31%, что меньше доходности UMCVX в 15.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIVAX Transamerica Small/Mid Cap Value Fund | 10.31% | 10.58% | 12.75% | 4.83% | 9.72% | 10.94% | 0.48% | 3.17% | 12.58% | 13.20% | 5.91% | 9.34% |
UMCVX Invesco V.I. American Value Fund | 15.78% | 16.76% | 3.11% | 25.58% | 23.66% | 0.42% | 1.65% | 8.19% | 19.87% | 1.91% | 5.79% | 15.77% |
Просадки
Сравнение просадок IIVAX и UMCVX
Максимальная просадка IIVAX за все время составила -57.38%, примерно равная максимальной просадке UMCVX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIVAX и UMCVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIVAX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.38% | -59.30% | +1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.98% | -15.59% | +2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.12% | -25.10% | +1.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.13% | -45.77% | +1.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -7.09% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -10.11% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 3.67% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIVAX и UMCVX
Текущая волатильность для Transamerica Small/Mid Cap Value Fund (IIVAX) составляет 4.59%, в то время как у Invesco V.I. American Value Fund (UMCVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что IIVAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UMCVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIVAX | UMCVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.59% | 7.58% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 14.67% | -4.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.44% | 23.60% | -5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 27.16% | -8.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.51% | 25.10% | -4.59% |