PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRSX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIRSX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности IIRSX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRSX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio		0.87%12.84%11.14%16.61%-20.58%14.32%19.15%24.63%-11.26%14.32%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%5.29%

Доходность по периодам

С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%. За последние 10 лет акции IIRSX уступали акциям RYOTX по среднегодовой доходности: 9.46% против 11.46% соответственно.

IIRSX

1 день
3.49%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.80%
1 год
25.91%
3 года*
12.83%
5 лет*
3.21%
10 лет*
9.46%

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Small Cap Index Portfolio

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с IIRSX:
IIRSX с QQQMIIRSX с VBRIIRSX с IVVIIRSX с IEDAXIIRSX с BOSOXIIRSX с CAMSXIIRSX с CSMDX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий IIRSX и RYOTX

IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio

Доходность на риск

IIRSX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRSX
Ранг доходности на риск IIRSX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRSX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRSX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRSX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRSX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRSX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRSX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRSXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.73

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

2.37

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.43

3.26

-2.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.42

11.42

-10.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRSX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRSX на текущий момент составляет 1.17, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRSX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRSXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.73

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.30

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.50

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.59

-0.34

Корреляция

Корреляция между IIRSX и RYOTX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRSX и RYOTX

Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio		12.20%12.31%7.55%5.71%11.02%0.61%6.29%12.33%8.34%7.95%12.75%11.26%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок IIRSX и RYOTX

Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIRSXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-56.86%

-6.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-13.59%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-35.84%

+3.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-44.87%

+2.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.98%

-7.15%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-9.47%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.10%

3.88%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRSX и RYOTX

Текущая волатильность для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) составляет 7.61%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIRSXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

9.07%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.28%

17.62%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.50%

26.53%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.11%

23.39%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

23.03%

+0.64%