Сравнение IIRSX с CAMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и CAMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRSX и CAMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 0.87% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 2.94% | 8.91% | 6.01% | 12.12% | -8.70% | 17.24% | 9.52% | 29.01% | -12.51% | 4.01% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 2.94%. За последние 10 лет акции IIRSX превзошли акции CAMSX по среднегодовой доходности: 9.46% против 7.95% соответственно.
IIRSX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.46%
CAMSX
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 4.22%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 7.59%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и CAMSX
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии CAMSX в 1.10%.
Доходность на риск
IIRSX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск
IIRSX
CAMSX
Сравнение IIRSX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | CAMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.93 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.41 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.57 | -1.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 5.04 | -3.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.93 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.24 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.38 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.39 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IIRSX и CAMSX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и CAMSX
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности CAMSX в 10.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.20% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
CAMSX Cambiar Small Cap Fund | 10.30% | 10.60% | 3.52% | 1.35% | 0.48% | 32.84% | 0.34% | 4.82% | 24.24% | 4.61% | 0.00% | 8.66% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и CAMSX
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и CAMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRSX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -58.43% | -4.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -11.67% | -2.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -22.14% | -9.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -41.99% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -8.95% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -8.90% | -2.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 3.64% | +3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и CAMSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRSX | CAMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 6.00% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 12.53% | +1.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 20.12% | +5.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 18.67% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 20.74% | +2.93% |