Сравнение IIRSX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRSX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 0.87% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции IIRSX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: 9.46% против 11.90% соответственно.
IIRSX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.46%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и LEXCX
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
IIRSX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
IIRSX
LEXCX
Сравнение IIRSX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.92 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.40 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.10 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 3.77 | -2.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.92 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.74 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.64 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.53 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между IIRSX и LEXCX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и LEXCX
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.20% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и LEXCX
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRSX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -50.42% | -12.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -12.78% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -19.75% | -12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -39.21% | -3.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -0.55% | -7.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -7.14% | -4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 3.75% | +3.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и LEXCX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRSX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 3.32% | +4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 9.42% | +4.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 17.71% | +7.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 16.39% | +6.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 18.90% | +4.77% |