Сравнение IIRSX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRSX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 0.87% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IIRSX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 9.46% против 4.62% соответственно.
IIRSX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.46%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и IPHYX
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IIRSX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IIRSX
IPHYX
Сравнение IIRSX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.73 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 1.31 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 5.81 | -4.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.21 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.50 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.85 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 1.01 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между IIRSX и IPHYX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и IPHYX
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.20% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и IPHYX
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRSX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -32.43% | -30.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -3.00% | -11.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -17.18% | -14.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -20.45% | -21.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -1.72% | -6.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -2.81% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 0.76% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и IPHYX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRSX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 1.64% | +5.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 2.37% | +11.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 4.27% | +21.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 5.16% | +17.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 5.51% | +18.16% |