PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRSX с INGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIRSX с INGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).

IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IIRSX и INGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRSX и INGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio		-2.53%12.84%11.14%16.61%-20.58%14.32%19.15%24.63%-11.26%14.32%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		-7.12%15.88%24.71%26.04%-18.40%28.33%18.07%31.15%-4.62%21.49%

Доходность по периодам

С начала года, IIRSX показывает доходность -2.53%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции IIRSX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 13.30% соответственно.

IIRSX

1 день
-1.46%
1 месяц
-8.24%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-0.44%
1 год
21.67%
3 года*
11.55%
5 лет*
2.81%
10 лет*
9.08%

INGIX

1 день
-0.41%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-6.05%
1 год
12.51%
3 года*
16.35%
5 лет*
10.80%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Small Cap Index Portfolio

Voya U.S. Stock Index Portfolio

Часто сравнивают с IIRSX:
IIRSX с QQQMIIRSX с VBRIIRSX с IVVIIRSX с IEDAXIIRSX с CAMSXIIRSX с AUERXIIRSX с AZBIX
Часто сравнивают с INGIX:
INGIX с VOOINGIX с FEQHXINGIX с IEDAXINGIX с IFTIXINGIX с IEOSXINGIX с IRVIXINGIX с LEXCX

Сравнение комиссий IIRSX и INGIX

IIRSX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.

IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio

Доходность на риск

IIRSX vs. INGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRSX
Ранг доходности на риск IIRSX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRSX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRSX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRSX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
INGIX
Ранг доходности на риск INGIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INGIX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INGIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INGIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INGIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INGIX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRSX c INGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRSXINGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.65

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.10

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.13

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

0.50

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRSX vs. INGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRSX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа INGIX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRSX и INGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRSXINGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.65

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.65

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.43

-0.19

Корреляция

Корреляция между IIRSX и INGIX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRSX и INGIX

Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.62%, что больше доходности INGIX в 11.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio		12.62%12.31%7.55%5.71%11.02%0.61%6.29%12.33%8.34%7.95%12.75%11.26%
INGIX
Voya U.S. Stock Index Portfolio		11.48%10.66%9.12%11.02%12.95%10.29%5.21%6.82%8.29%6.30%7.74%11.51%

Просадки

Сравнение просадок IIRSX и INGIX

Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и INGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIRSXINGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-55.38%

-7.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.22%

-12.10%

-2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-24.69%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-33.84%

-8.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.08%

-9.53%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.50%

-8.22%

-3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.36%

4.99%

+2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRSX и INGIX

Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 6.67% по сравнению с Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIRSXINGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.67%

4.27%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

9.13%

+4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.31%

19.76%

+5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.07%

17.23%

+5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.65%

18.21%

+5.44%