Сравнение IIRSX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRSX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 0.87% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IIRSX превзошли акции IIBAX по среднегодовой доходности: 9.46% против 1.86% соответственно.
IIRSX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.46%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и IIBAX
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IIRSX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IIRSX
IIBAX
Сравнение IIRSX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.73 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.04 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | 0.94 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | 2.57 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.73 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.01 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.38 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.90 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между IIRSX и IIBAX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и IIBAX
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.20% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и IIBAX
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRSX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -20.34% | -42.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -3.05% | -11.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -20.01% | -12.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -20.34% | -21.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -2.95% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -2.88% | -8.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 1.12% | +5.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и IIBAX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRSX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 1.77% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 2.74% | +11.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 4.89% | +20.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 5.94% | +17.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 5.00% | +18.67% |