Сравнение IIRSX с IEOSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).
IIRSX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRSX и IEOSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRSX и IEOSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 0.87% | 12.84% | 11.14% | 16.61% | -20.58% | 14.32% | 19.15% | 24.63% | -11.26% | 14.32% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRSX показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -10.65%. За последние 10 лет акции IIRSX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 9.46% против 13.58% соответственно.
IIRSX
- 1 день
- 3.49%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 25.91%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 3.21%
- 10 лет*
- 9.46%
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRSX и IEOSX
IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.
Доходность на риск
IIRSX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск
IIRSX
IEOSX
Сравнение IIRSX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRSX | IEOSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 0.72 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.24 | +0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.43 | -0.08 | +0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.42 | -0.25 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRSX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 0.72 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.42 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.64 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 0.56 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между IIRSX и IEOSX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRSX и IEOSX
Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что меньше доходности IEOSX в 13.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRSX Voya Russell Small Cap Index Portfolio | 12.20% | 12.31% | 7.55% | 5.71% | 11.02% | 0.61% | 6.29% | 12.33% | 8.34% | 7.95% | 12.75% | 11.26% |
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Просадки
Сравнение просадок IIRSX и IEOSX
Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и IEOSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRSX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.18% | -44.03% | -19.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.22% | -17.29% | +3.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -34.91% | +2.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.32% | -34.91% | -7.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.98% | -14.05% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.50% | -6.55% | -4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.10% | 8.14% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRSX и IEOSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRSX | IEOSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.61% | 7.14% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.28% | 12.76% | +1.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.50% | 24.67% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.11% | 22.52% | +0.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.67% | 21.40% | +2.27% |