PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIRSX с HDPSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IIRSX и HDPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIRSX показывает доходность 19.90%, что значительно ниже, чем у HDPSX с доходностью 31.07%. За последние 10 лет акции IIRSX уступали акциям HDPSX по среднегодовой доходности: 10.91% против 15.75% соответственно.


IIRSX

1 день
0.92%
1 месяц
6.10%
С начала года
19.90%
6 месяцев
18.62%
1 год
42.59%
3 года*
18.82%
5 лет*
6.61%
10 лет*
10.91%

HDPSX

1 день
1.19%
1 месяц
7.62%
С начала года
31.07%
6 месяцев
27.37%
1 год
51.32%
3 года*
34.24%
5 лет*
16.84%
10 лет*
15.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIRSX и HDPSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio
19.90%12.84%11.14%16.61%-20.58%14.32%19.15%24.63%-11.26%14.32%
HDPSX
Hodges Small Cap Fund
31.07%3.07%62.98%14.88%-12.78%35.60%16.98%16.85%-16.35%9.34%

Correlation

The correlation between IIRSX and HDPSX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2007 г.

0.89

The correlation between IIRSX and HDPSX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Russell Small Cap Index Portfolio

Hodges Small Cap Fund

Доходность на риск

IIRSX vs. HDPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIRSX
Ранг доходности на риск IIRSX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRSX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRSX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRSX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRSX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина

HDPSX
Ранг доходности на риск HDPSX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDPSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDPSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDPSX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDPSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDPSX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRSX c HDPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) и Hodges Small Cap Fund (HDPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IIRSXHDPSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.61

5.19

-0.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.85

15.70

+0.14

IIRSX vs. HDPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRSX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDPSX равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRSX и HDPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IIRSXHDPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.57

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.63

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.57

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.45

-0.17

Просадки

Сравнение просадок IIRSX и HDPSX

Максимальная просадка IIRSX за все время составила -63.18%, примерно равная максимальной просадке HDPSX в -65.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRSX и HDPSX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IIRSXHDPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.18%

-65.86%

+2.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-10.42%

-0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.95%

-28.83%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-28.83%

-3.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.32%

-58.96%

+16.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

0.00%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.43%

-10.85%

-0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.43%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRSX и HDPSX

Voya Russell Small Cap Index Portfolio (IIRSX) имеет более высокую волатильность в 12.22% по сравнению с Hodges Small Cap Fund (HDPSX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что IIRSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IIRSXHDPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.22%

6.44%

+5.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.34%

14.92%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.20%

21.00%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.60%

27.00%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.96%

27.51%

-3.55%

Сравнение комиссий IIRSX и HDPSX

IIRSX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HDPSX в 1.36%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRSX и HDPSX

Дивидендная доходность IIRSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.17%, что больше доходности HDPSX в 5.83%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDPSX
Hodges Small Cap Fund
5.83%7.64%44.97%5.01%6.46%19.53%0.00%8.25%4.66%14.53%0.32%0.35%
IIRSX
Voya Russell Small Cap Index Portfolio
14.17%12.31%7.55%5.71%11.02%0.61%6.29%12.33%8.34%7.95%12.75%11.26%

Часто задаваемые вопросы


IIRSX and HDPSX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIRSX has higher volatility (12.22%) compared to HDPSX (6.44%). In terms of maximum drawdown, IIRSX dropped -63.18% vs HDPSX's -65.86%.

HDPSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIRSX и HDPSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор