PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRMX с VYMSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIRMX с VYMSX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IIRMX (Voya Russell Mid Cap Index Portfolio) and VYMSX (Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds from Voya. Over the past 10 years, IIRMX returned 11.92%/yr vs 10.93%/yr for VYMSX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IIRMX charges 0.40%/yr vs 0.82%/yr for VYMSX.

Доходность

Сравнение доходности IIRMX и VYMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IIRMX показывает доходность 16.85%, а VYMSX немного ниже – 16.77%. За последние 10 лет акции IIRMX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 11.92% против 10.93% соответственно.

IIRMX

1 день
-1.22%
1 месяц
2.06%
С начала года
16.85%
6 месяцев
14.98%
1 год
23.94%
3 года*
18.20%
5 лет*
8.52%
10 лет*
11.92%

VYMSX

1 день
-1.58%
1 месяц
3.71%
С начала года
16.77%
6 месяцев
14.35%
1 год
25.15%
3 года*
17.08%
5 лет*
8.97%
10 лет*
10.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIRMX и VYMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		16.85%10.40%14.78%16.74%-17.55%21.79%16.04%29.16%-9.30%18.05%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		16.77%6.79%14.92%17.35%-14.63%27.47%8.26%28.18%-14.55%13.43%

Correlation

The correlation between IIRMX and VYMSX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2008 г.

0.96

The correlation between IIRMX and VYMSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund

Часто сравнивают с IIRMX:
IIRMX с IIRLXIIRMX с VYCAXIIRMX с FCNTXIIRMX с BIGTXIIRMX с VIMAXIIRMX с IRVIXIIRMX с LLSCX
Часто сравнивают с VYMSX:
VYMSX с ETVVYMSX с VYMIVYMSX с SCHDVYMSX с FDVVVYMSX с DIVOVYMSX с IGBIXVYMSX с DGRO

Доходность на риск

IIRMX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRMX
Ранг доходности на риск IIRMX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VYMSX
Ранг доходности на риск VYMSX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMSX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMSX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMSX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRMX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIRMXVYMSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.66

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
2.38

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.84

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.58

11.04

+1.54

IIRMX vs. VYMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRMX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMSX равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRMX и VYMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIRMX и VYMSX

Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, примерно равная максимальной просадке VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и VYMSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIRMXVYMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-57.85%

+1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-10.34%

+0.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-24.02%

+2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-31.71%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-43.69%

+3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.58%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-9.15%

+1.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.60%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRMX и VYMSX

Текущая волатильность для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) составляет 4.69%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 6.11%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIRMXVYMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

6.11%

-1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.53%

13.23%

+6.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

17.75%

+4.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.40%

23.41%

-3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

22.93%

-2.55%

Сравнение комиссий IIRMX и VYMSX

IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRMX и VYMSX

Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.76%, что больше доходности VYMSX в 25.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		37.76%13.19%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.78%15.64%8.09%14.11%10.13%
VYMSX
Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund		25.49%29.77%11.50%0.96%6.78%14.81%0.79%2.00%13.24%7.58%1.83%6.83%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IIRMX and VYMSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VYMSX has higher volatility (6.11%) compared to IIRMX (4.69%). In terms of maximum drawdown, IIRMX dropped -56.44% vs VYMSX's -57.85%.

VYMSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIRMX и VYMSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор