Сравнение IIRMX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRMX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRMX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 1.18% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 18.05% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRMX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IIRMX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 10.30% против 9.09% соответственно.
IIRMX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.30%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRMX и VYMSX
IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IIRMX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IIRMX
VYMSX
Сравнение IIRMX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRMX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.56 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 0.98 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.13 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 0.05 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 0.19 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRMX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.56 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.40 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.38 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IIRMX и VYMSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRMX и VYMSX
Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 13.04% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IIRMX и VYMSX
Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, примерно равная максимальной просадке VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRMX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -57.85% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -14.15% | +0.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -31.71% | +5.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -43.69% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -7.34% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -9.21% | +1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 5.73% | -0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRMX и VYMSX
Текущая волатильность для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) составляет 5.58%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRMX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 7.17% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 12.74% | -2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 24.41% | -2.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 23.28% | -4.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 22.84% | -3.19% |