Сравнение IIRMX с VMCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX).
IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. VMCIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRMX и VMCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRMX и VMCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | -1.45% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 18.05% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | -2.79% | 11.67% | 14.68% | 16.54% | -18.70% | 24.53% | 18.20% | 31.04% | -9.25% | 19.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRMX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у VMCIX с доходностью -2.79%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIRMX имеют среднегодовую доходность 10.01%, а акции VMCIX немного впереди с 10.43%.
IIRMX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 10.01%
VMCIX
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- -7.87%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -3.58%
- 1 год
- 10.31%
- 3 года*
- 11.79%
- 5 лет*
- 6.51%
- 10 лет*
- 10.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRMX и VMCIX
IIRMX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VMCIX в 0.04%.
Доходность на риск
IIRMX vs. VMCIX — Ранг доходности на риск
IIRMX
VMCIX
Сравнение IIRMX c VMCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRMX | VMCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 0.99 | +0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.14 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.73 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 3.40 | -2.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRMX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.63 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IIRMX и VMCIX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRMX и VMCIX
Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности VMCIX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 13.39% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
VMCIX Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares | 1.54% | 1.52% | 1.49% | 1.51% | 1.60% | 1.12% | 1.45% | 1.48% | 1.83% | 1.36% | 1.46% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок IIRMX и VMCIX
Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, примерно равная максимальной просадке VMCIX в -58.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и VMCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRMX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -58.86% | +2.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -12.77% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -27.54% | +1.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -39.30% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -8.13% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -8.02% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 2.75% | +2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRMX и VMCIX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Index Fund Institutional Shares (VMCIX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRMX | VMCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.23% | +0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 9.43% | +0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.45% | 17.58% | +3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 17.63% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 18.90% | +0.73% |