PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRMX с LEXCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIRMX с LEXCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIRMX (Voya Russell Mid Cap Index Portfolio) and LEXCX (Voya Corporate Leaders Trust Fund) are both mutual funds - IIRMX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Voya, while LEXCX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IIRMX returned 11.62%/yr vs 11.90%/yr for LEXCX. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IIRMX charges 0.40%/yr vs 0.52%/yr for LEXCX.

Доходность

Сравнение доходности IIRMX и LEXCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIRMX показывает доходность 16.99%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 18.37%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIRMX имеют среднегодовую доходность 11.62%, а акции LEXCX немного впереди с 11.90%.

IIRMX

1 день
0.68%
1 месяц
8.15%
С начала года
16.99%
6 месяцев
16.77%
1 год
26.39%
3 года*
18.64%
5 лет*
8.83%
10 лет*
11.62%

LEXCX

1 день
0.54%
1 месяц
0.73%
С начала года
18.37%
6 месяцев
16.20%
1 год
22.14%
3 года*
14.69%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIRMX и LEXCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		16.99%10.40%14.78%16.74%-17.55%21.79%16.04%29.16%-9.30%18.05%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		18.37%7.04%3.60%14.53%3.95%26.77%4.36%21.43%-5.44%16.61%

Correlation

The correlation between IIRMX and LEXCX is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2008 г.

0.80

Over the past year, the correlation between IIRMX and LEXCX has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Voya Corporate Leaders Trust Fund

Часто сравнивают с IIRMX:
IIRMX с IIRLXIIRMX с VYCAXIIRMX с FCNTXIIRMX с VIMAXIIRMX с BIGTXIIRMX с LLSCXIIRMX с IRVIX
Часто сравнивают с LEXCX:
LEXCX с ACILEXCX с POAGXLEXCX с EIXLEXCX с PENNXLEXCX с SCHDLEXCX с XRXLEXCX с LLY

Доходность на риск

IIRMX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRMX
Ранг доходности на риск IIRMX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
LEXCX
Ранг доходности на риск LEXCX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LEXCX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEXCX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEXCX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEXCX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEXCX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRMX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRMXLEXCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.89

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24
2.87

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.34

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

4.20

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.96

10.61

+3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRMX vs. LEXCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRMX на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LEXCX равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRMX и LEXCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRMXLEXCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.89

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.69

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.64

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.54

-0.06

Просадки

Сравнение просадок IIRMX и LEXCX

Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и LEXCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIRMXLEXCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-50.42%

-6.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.22%

-3.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-14.03%

-7.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-19.75%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-39.21%

-1.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.84%

+2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-7.12%

-0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.17%

2.41%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRMX и LEXCX

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) имеет более высокую волатильность в 17.09% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIRMXLEXCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.09%

4.50%

+12.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.20%

10.45%

+8.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

13.81%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.33%

16.50%

+3.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.39%

18.99%

+1.40%

Сравнение комиссий IIRMX и LEXCX

IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LEXCX в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRMX и LEXCX

Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.72%, что больше доходности LEXCX в 1.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		37.72%13.19%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.78%15.64%8.09%14.11%10.13%
LEXCX
Voya Corporate Leaders Trust Fund		1.39%1.65%1.66%1.58%1.65%1.54%1.91%1.86%2.03%1.79%3.93%2.37%

Часто задаваемые вопросы

IIRMX and LEXCX have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIRMX has higher volatility (17.09%) compared to LEXCX (4.50%). In terms of maximum drawdown, IIRMX dropped -56.44% vs LEXCX's -50.42%.

LEXCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIRMX и LEXCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор