PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIRMX с IRLNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIRMX с IRLNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX).

IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IRLNX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности IIRMX и IRLNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIRMX и IRLNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		1.18%10.40%14.78%16.74%-17.55%21.79%16.04%29.16%-9.30%18.05%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		-10.12%18.20%34.60%46.01%-30.06%30.63%38.32%35.61%-2.02%31.27%

Доходность по периодам

С начала года, IIRMX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у IRLNX с доходностью -10.12%. За последние 10 лет акции IIRMX уступали акциям IRLNX по среднегодовой доходности: 10.30% против 17.05% соответственно.

IIRMX

1 день
2.67%
1 месяц
-5.59%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.27%
1 год
15.22%
3 года*
12.91%
5 лет*
6.52%
10 лет*
10.30%

IRLNX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-10.12%
6 месяцев
-9.58%
1 год
17.38%
3 года*
21.84%
5 лет*
13.18%
10 лет*
17.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio

Часто сравнивают с IIRMX:
IIRMX с IIRLXIIRMX с VYCAXIIRMX с FCNTXIIRMX с VIMAXIIRMX с FZFLXIIRMX с RSINXIIRMX с BIGTX
Часто сравнивают с IRLNX:
IRLNX с VOOIRLNX с FXAIXIRLNX с FSPGXIRLNX с SPYIRLNX с USNQXIRLNX с FCNTXIRLNX с QQQ

Сравнение комиссий IIRMX и IRLNX

IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IRLNX в 0.43%.

IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Доходность на риск

IIRMX vs. IRLNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRMX
Ранг доходности на риск IIRMX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
IRLNX
Ранг доходности на риск IRLNX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRLNX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRLNX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRLNX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRLNX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRLNX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRMX c IRLNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIRMXIRLNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.88

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.47

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.32

0.14

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.26

0.43

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIRMX vs. IRLNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRMX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IRLNX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRMX и IRLNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIRMXIRLNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.88

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.62

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.81

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.87

-0.43

Корреляция

Корреляция между IIRMX и IRLNX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRMX и IRLNX

Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности IRLNX в 10.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		13.04%13.19%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.78%15.64%8.09%14.11%10.13%
IRLNX
Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio		10.62%9.54%3.55%4.60%11.22%0.83%4.18%4.95%3.70%0.99%1.23%1.14%

Просадки

Сравнение просадок IIRMX и IRLNX

Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки IRLNX в -32.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и IRLNX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIRMXIRLNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-32.90%

-23.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.49%

-16.64%

+3.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-32.90%

+6.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

-32.90%

-7.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.75%

-13.53%

+7.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-4.75%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

7.48%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRMX и IRLNX

Текущая волатильность для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) составляет 5.58%, в то время как у Voya Russell Large Cap Growth Index Portfolio (IRLNX) волатильность равна 6.63%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRLNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIRMXIRLNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.58%

6.63%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.53%

12.21%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.58%

23.71%

-2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.87%

21.95%

-3.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.65%

21.36%

-1.71%