Сравнение IIRMX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRMX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRMX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 1.18% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 18.05% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRMX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IIRMX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 10.30% против 4.62% соответственно.
IIRMX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.30%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRMX и IPHYX
IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IIRMX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IIRMX
IPHYX
Сравнение IIRMX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRMX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.73 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.27 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.31 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 5.81 | -4.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRMX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 1.21 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.85 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 1.01 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между IIRMX и IPHYX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRMX и IPHYX
Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 13.04% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IIRMX и IPHYX
Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRMX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -32.43% | -24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -3.00% | -10.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -17.18% | -9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -20.45% | -19.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -1.72% | -4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -2.81% | -5.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 0.76% | +4.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRMX и IPHYX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRMX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 1.64% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 2.37% | +8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 4.27% | +17.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 5.16% | +13.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 5.51% | +14.14% |