Сравнение IIRMX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRMX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRMX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | -1.45% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% | -9.30% | 18.05% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRMX показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у INGIX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции IIRMX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: 10.01% против 13.30% соответственно.
IIRMX
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 6.26%
- 10 лет*
- 10.01%
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRMX и INGIX
IIRMX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Доходность на риск
IIRMX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IIRMX
INGIX
Сравнение IIRMX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRMX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.13 | +0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.84 | 0.50 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRMX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.65 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.74 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.43 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IIRMX и INGIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRMX и INGIX
Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.39%, что больше доходности INGIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 13.39% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок IIRMX и INGIX
Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, примерно равная максимальной просадке INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRMX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -55.38% | -1.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -12.10% | -1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -24.69% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | -33.84% | -6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.20% | -9.53% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -8.22% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.94% | 4.99% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRMX и INGIX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRMX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 4.27% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.24% | 9.13% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.45% | 19.76% | +1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.83% | 17.23% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 18.21% | +1.42% |