PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IIRMX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIRMX с FTSIX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IIRMX (Voya Russell Mid Cap Index Portfolio) and FTSIX (Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, IIRMX returned 9.24%/yr vs 7.63%/yr for FTSIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IIRMX charges 0.40%/yr vs 2.69%/yr for FTSIX.

Доходность

Сравнение доходности IIRMX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIRMX показывает доходность 18.56%, что значительно выше, чем у FTSIX с доходностью 17.07%.

IIRMX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.44%
6 месяцев
12.92%
С начала года
18.56%
1 год
23.84%
3 года*
16.44%
5 лет*
9.24%
10 лет*
11.42%

FTSIX

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.30%
6 месяцев
10.01%
С начала года
17.07%
1 год
26.67%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIRMX и FTSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		18.56%10.40%14.78%16.74%-17.55%21.79%16.04%29.16%0.93%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		17.07%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%0.00%

Correlation

The correlation between IIRMX and FTSIX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г.

0.90

The correlation between IIRMX and FTSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Russell Mid Cap Index Portfolio

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с IIRMX:
IIRMX с IIRLXIIRMX с VYCAXIIRMX с BIGTXIIRMX с FCNTXIIRMX с IRVIXIIRMX с FZFLXIIRMX с VIMAX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с FDVVFTSIX с FTXSXFTSIX с FTVNX

Доходность на риск

IIRMX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIRMX
Ранг доходности на риск IIRMX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRMX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRMX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRMX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIRMX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIRMXFTSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.74

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
2.60

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.31

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

4.01

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.03

11.61

+0.42

IIRMX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIRMX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FTSIX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIRMX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIRMX и FTSIX

Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и FTSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIRMXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.44%

-42.12%

-14.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

-6.80%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.18%

-23.30%

+2.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.26%

-27.57%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-2.63%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.83%

-7.55%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.34%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IIRMX и FTSIX

Текущая волатильность для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) составляет 3.36%, в то время как у Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что IIRMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIRMXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.84%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.44%

11.57%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.48%

15.80%

+6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.39%

19.09%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

23.22%

-2.88%

Сравнение комиссий IIRMX и FTSIX

IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIRMX и FTSIX

Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.22%, что больше доходности FTSIX в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.55%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIRMX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio		37.22%13.19%10.43%11.78%10.34%10.34%14.22%20.78%15.64%8.09%14.11%10.13%

Часто задаваемые вопросы

IIRMX and FTSIX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTSIX has higher volatility (3.84%) compared to IIRMX (3.36%). In terms of maximum drawdown, IIRMX dropped -56.44% vs FTSIX's -42.12%.

FTSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIRMX и FTSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор