Сравнение IIRMX с FTSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).
IIRMX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRMX и FTSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRMX и FTSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 1.18% | 10.40% | 14.78% | 16.74% | -17.55% | 21.79% | 16.04% | 29.16% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 6.17% | 6.04% | 11.86% | 18.52% | -17.63% | 25.29% | 19.19% | 26.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRMX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 6.17%.
IIRMX
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 15.22%
- 3 года*
- 12.91%
- 5 лет*
- 6.52%
- 10 лет*
- 10.30%
FTSIX
- 1 день
- 2.47%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 8.46%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRMX и FTSIX
IIRMX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.
Доходность на риск
IIRMX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск
IIRMX
FTSIX
Сравнение IIRMX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRMX | FTSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 1.42 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 5.73 | -4.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRMX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.91 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.28 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.53 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IIRMX и FTSIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRMX и FTSIX
Дивидендная доходность IIRMX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.04%, что больше доходности FTSIX в 0.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRMX Voya Russell Mid Cap Index Portfolio | 13.04% | 13.19% | 10.43% | 11.78% | 10.34% | 10.34% | 14.22% | 20.78% | 15.64% | 8.09% | 14.11% | 10.13% |
FTSIX Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund | 0.61% | 0.64% | 0.84% | 0.85% | 0.95% | 5.50% | 0.35% | 2.16% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIRMX и FTSIX
Максимальная просадка IIRMX за все время составила -56.44%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRMX и FTSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRMX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.44% | -42.12% | -14.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.49% | -13.29% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.26% | -27.57% | +1.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -4.50% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.94% | -7.80% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.29% | +1.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRMX и FTSIX
Voya Russell Mid Cap Index Portfolio (IIRMX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеют волатильность 5.58% и 5.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRMX | FTSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.58% | 5.75% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.53% | 11.27% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.58% | 20.15% | +1.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.87% | 19.14% | -0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 23.49% | -3.84% |