Сравнение IIRLX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IIRLX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIRLX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IIRLX показывает доходность -5.63%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IIRLX превзошли акции VYMSX по среднегодовой доходности: 14.51% против 9.09% соответственно.
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIRLX и VYMSX
IIRLX берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IIRLX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IIRLX
VYMSX
Сравнение IIRLX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIRLX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.56 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 0.98 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 0.05 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.26 | 0.19 | +1.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIRLX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.56 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.27 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.40 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.38 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IIRLX и VYMSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIRLX и VYMSX
Дивидендная доходность IIRLX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IIRLX и VYMSX
Максимальная просадка IIRLX за все время составила -50.33%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIRLX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIRLX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.33% | -57.85% | +7.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.99% | -14.15% | +2.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.83% | -31.71% | +5.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.60% | -43.69% | +11.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -7.34% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.83% | -9.21% | +2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.21% | 5.73% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIRLX и VYMSX
Текущая волатильность для Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) составляет 5.44%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IIRLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIRLX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 7.17% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 12.74% | -3.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.91% | 24.41% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.61% | 23.28% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.41% | 22.84% | -4.43% |