Сравнение IIMOX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: -2.43% против 9.09% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и VYMSX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IIMOX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IIMOX
VYMSX
Сравнение IIMOX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.98 | -0.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.05 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 0.19 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.56 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.27 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.40 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.38 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и VYMSX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и VYMSX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и VYMSX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -57.85% | -22.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -14.15% | -3.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -31.71% | -48.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -43.69% | -36.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -7.34% | -63.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -9.21% | -9.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 5.73% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и VYMSX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 7.17% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 12.74% | +1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 24.41% | +1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 23.28% | +15.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 22.84% | +8.25% |