Сравнение IIMOX с VSNGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. VSNGX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 дек. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и VSNGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и VSNGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | -0.28% | 6.09% | 18.60% | 16.15% | -16.03% | 19.97% | 22.62% | 32.73% | -8.20% | 21.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у VSNGX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям VSNGX по среднегодовой доходности: -2.43% против 11.00% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
VSNGX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 10.22%
- 3 года*
- 12.18%
- 5 лет*
- 6.02%
- 10 лет*
- 11.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и VSNGX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии VSNGX в 0.89%.
Доходность на риск
IIMOX vs. VSNGX — Ранг доходности на риск
IIMOX
VSNGX
Сравнение IIMOX c VSNGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | VSNGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.99 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.90 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 4.00 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.61 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.35 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.56 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.52 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и VSNGX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и VSNGX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности VSNGX в 6.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
VSNGX JPMorgan Mid Cap Equity Fund | 6.17% | 6.15% | 8.60% | 0.50% | 2.81% | 7.63% | 11.65% | 8.60% | 12.95% | 5.79% | 3.37% | 5.15% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и VSNGX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки VSNGX в -54.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и VSNGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -54.50% | -25.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -12.36% | -4.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -25.08% | -55.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -38.33% | -42.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -6.04% | -65.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -7.47% | -11.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 2.79% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и VSNGX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с JPMorgan Mid Cap Equity Fund (VSNGX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSNGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | VSNGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 5.20% | +2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 9.48% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 17.70% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 17.44% | +21.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 19.58% | +11.51% |