Сравнение IIMOX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -6.58% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у VMGMX с доходностью -6.58%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям VMGMX по среднегодовой доходности: -2.43% против 10.74% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
VMGMX
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -6.58%
- 6 месяцев
- -11.77%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 10.88%
- 5 лет*
- 4.27%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и VMGMX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%.
Доходность на риск
IIMOX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
IIMOX
VMGMX
Сравнение IIMOX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.31 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 0.58 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.08 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.45 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 1.38 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.31 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.20 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.51 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.59 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и VMGMX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и VMGMX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности VMGMX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и VMGMX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -37.17% | -43.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -15.95% | -1.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -37.17% | -43.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -37.17% | -43.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -12.34% | -58.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -7.05% | -12.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 5.17% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и VMGMX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) с волатильностью 6.57%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 6.57% | +1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 12.46% | +2.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 21.10% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 21.38% | +17.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 20.93% | +10.16% |