Сравнение IIMOX с SMCWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. SMCWX управляется American Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и SMCWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и SMCWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | -1.05% | 14.07% | 2.33% | 18.86% | -29.90% | 10.14% | 37.46% | 30.79% | -9.75% | 26.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у SMCWX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям SMCWX по среднегодовой доходности: -2.43% против 9.04% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
SMCWX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 20.45%
- 3 года*
- 8.86%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и SMCWX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии SMCWX в 1.02%.
Доходность на риск
IIMOX vs. SMCWX — Ранг доходности на риск
IIMOX
SMCWX
Сравнение IIMOX c SMCWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | SMCWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.17 | -0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.72 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.66 | -1.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 6.37 | -6.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.17 | -0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.01 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.51 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.57 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и SMCWX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и SMCWX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности SMCWX в 4.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
SMCWX American Funds SMALLCAP World Fund Class A | 4.90% | 4.84% | 0.60% | 0.64% | 0.00% | 9.24% | 1.60% | 4.24% | 7.06% | 4.48% | 0.35% | 6.49% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и SMCWX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки SMCWX в -62.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и SMCWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -62.46% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -11.83% | -5.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -39.79% | -40.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -39.79% | -40.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -10.12% | -60.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -14.98% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.08% | +2.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и SMCWX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с American Funds SMALLCAP World Fund Class A (SMCWX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | SMCWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 7.62% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 11.82% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 17.93% | +7.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 18.05% | +20.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 17.76% | +13.33% |