Сравнение IIMOX с LEXCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. LEXCX управляется Voya. Фонд был запущен 18 нояб. 1935 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и LEXCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и LEXCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 15.63% | 7.04% | 3.60% | 14.53% | 3.95% | 26.77% | 4.36% | 21.43% | -5.44% | 16.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у LEXCX с доходностью 15.63%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям LEXCX по среднегодовой доходности: -2.43% против 11.90% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
LEXCX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 15.63%
- 6 месяцев
- 12.84%
- 1 год
- 14.00%
- 3 года*
- 13.10%
- 5 лет*
- 11.78%
- 10 лет*
- 11.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и LEXCX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии LEXCX в 0.52%.
Доходность на риск
IIMOX vs. LEXCX — Ранг доходности на риск
IIMOX
LEXCX
Сравнение IIMOX c LEXCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | LEXCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.92 | -0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.40 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 1.10 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 3.77 | -3.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.92 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.74 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.64 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.53 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и LEXCX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и LEXCX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности LEXCX в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
LEXCX Voya Corporate Leaders Trust Fund | 1.43% | 1.65% | 1.66% | 1.58% | 1.65% | 1.54% | 1.91% | 1.86% | 2.03% | 1.79% | 3.93% | 2.37% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и LEXCX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки LEXCX в -50.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и LEXCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -50.42% | -29.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -12.78% | -4.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -19.75% | -60.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -39.21% | -41.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -0.55% | -70.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -7.14% | -12.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.75% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и LEXCX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Voya Corporate Leaders Trust Fund (LEXCX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEXCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | LEXCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 3.32% | +4.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 9.42% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 17.71% | +8.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 16.39% | +22.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 18.90% | +12.19% |