Сравнение IIMOX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -11.31% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -11.31%, что значительно ниже, чем у INGIX с доходностью -7.12%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям INGIX по среднегодовой доходности: -2.81% против 13.30% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- -1.98%
- 1 месяц
- -11.94%
- С начала года
- -11.31%
- 6 месяцев
- -15.63%
- 1 год
- 1.18%
- 3 года*
- 7.29%
- 5 лет*
- -19.62%
- 10 лет*
- -2.81%
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и INGIX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Доходность на риск
IIMOX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IIMOX
INGIX
Сравнение IIMOX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | 0.65 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.10 | -0.94 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.16 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.39 | 0.13 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.50 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 | 0.65 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.65 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.74 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.43 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и INGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и INGIX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.84%, что больше доходности INGIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.84% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и INGIX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -55.38% | -25.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -12.10% | -5.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -24.69% | -55.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -33.84% | -46.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.24% | -9.53% | -62.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.17% | -8.22% | -10.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.71% | 4.99% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и INGIX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 4.27% | +2.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.89% | 9.13% | +4.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.64% | 19.76% | +5.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.90% | 17.23% | +21.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.07% | 18.21% | +12.86% |