Сравнение IIMOX с IIBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. IIBAX управляется Voya. Фонд был запущен 15 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и IIBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и IIBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | -0.45% | 6.42% | 2.65% | 7.04% | -15.11% | -1.79% | 7.75% | 9.57% | -0.59% | 4.48% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у IIBAX с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям IIBAX по среднегодовой доходности: -2.43% против 1.86% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
IIBAX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -1.80%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- -0.18%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 0.04%
- 10 лет*
- 1.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и IIBAX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии IIBAX в 0.69%.
Доходность на риск
IIMOX vs. IIBAX — Ранг доходности на риск
IIMOX
IIBAX
Сравнение IIMOX c IIBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | IIBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 0.73 | -0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.04 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.13 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.94 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 2.57 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 0.73 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.01 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.38 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.90 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и IIBAX составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и IIBAX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, что больше доходности IIBAX в 3.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
IIBAX Voya Intermediate Bond Fund | 3.19% | 3.43% | 4.50% | 4.05% | 1.98% | 2.03% | 4.69% | 3.23% | 2.93% | 2.88% | 2.96% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и IIBAX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки IIBAX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и IIBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -20.34% | -60.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -3.05% | -14.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -20.01% | -60.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -20.34% | -60.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -2.95% | -68.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -2.88% | -16.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 1.12% | +4.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и IIBAX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Voya Intermediate Bond Fund (IIBAX) с волатильностью 1.77%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IIBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | IIBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 1.77% | +6.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 2.74% | +11.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 4.89% | +21.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 5.94% | +32.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 5.00% | +26.09% |