Сравнение IIMOX с BFGFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX).
IIMOX управляется Voya. Фонд был запущен 5 мая 2000 г.. BFGFX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 июн. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IIMOX и BFGFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIMOX и BFGFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | -7.72% | 3.84% | 15.91% | 23.54% | -77.25% | 12.05% | 41.21% | 29.45% | -7.44% | 25.08% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | -5.05% | 21.94% | 29.52% | 27.40% | -28.21% | 18.67% | 122.38% | 30.05% | 3.76% | 26.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IIMOX показывает доходность -7.72%, что значительно ниже, чем у BFGFX с доходностью -5.05%. За последние 10 лет акции IIMOX уступали акциям BFGFX по среднегодовой доходности: -2.43% против 20.15% соответственно.
IIMOX
- 1 день
- 4.05%
- 1 месяц
- -8.38%
- С начала года
- -7.72%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- 4.31%
- 3 года*
- 8.71%
- 5 лет*
- -19.31%
- 10 лет*
- -2.43%
BFGFX
- 1 день
- 2.40%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -5.05%
- 6 месяцев
- 6.51%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- 18.65%
- 5 лет*
- 10.00%
- 10 лет*
- 20.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIMOX и BFGFX
IIMOX берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии BFGFX в 1.32%.
Доходность на риск
IIMOX vs. BFGFX — Ранг доходности на риск
IIMOX
BFGFX
Сравнение IIMOX c BFGFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) и Baron Focused Growth Fund (BFGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIMOX | BFGFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.13 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.52 | 1.99 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.26 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.29 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.20 | 8.56 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIMOX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.13 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.45 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.84 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.69 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между IIMOX и BFGFX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIMOX и BFGFX
Дивидендная доходность IIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.38%, тогда как BFGFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIMOX Voya MidCap Opportunities Portfolio | 11.38% | 10.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.45% | 4.43% | 12.33% | 12.00% | 5.41% | 11.65% | 17.54% |
BFGFX Baron Focused Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.28% | 15.53% | 2.85% | 1.78% | 1.07% | 2.11% | 6.02% | 5.80% |
Просадки
Сравнение просадок IIMOX и BFGFX
Максимальная просадка IIMOX за все время составила -80.38%, что больше максимальной просадки BFGFX в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIMOX и BFGFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIMOX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.38% | -59.52% | -20.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -11.95% | -5.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -80.38% | -35.93% | -44.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.38% | -43.62% | -36.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.11% | -7.56% | -63.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.18% | -12.43% | -6.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.78% | 3.19% | +2.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIMOX и BFGFX
Voya MidCap Opportunities Portfolio (IIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.14% по сравнению с Baron Focused Growth Fund (BFGFX) с волатильностью 4.99%. Это указывает на то, что IIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIMOX | BFGFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.14% | 4.99% | +3.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 15.79% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.92% | 23.03% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.93% | 22.57% | +16.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.09% | 23.96% | +7.13% |