Сравнение IIIIX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IIIIX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIIIX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 0.92% | 30.88% | 3.03% | 17.70% | -14.60% | 10.83% | 7.87% | 21.37% | -13.73% | 24.91% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IIIIX показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IIIIX уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: 8.43% против 9.09% соответственно.
IIIIX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.43%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIIIX и VYMSX
IIIIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IIIIX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IIIIX
VYMSX
Сравнение IIIIX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIIIX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.56 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 0.98 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 0.05 | +1.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 0.19 | +6.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIIIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.56 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.27 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.40 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.38 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IIIIX и VYMSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIIX и VYMSX
Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 2.20% | 2.22% | 2.94% | 4.82% | 3.64% | 2.02% | 2.43% | 2.90% | 3.21% | 2.21% | 3.12% | 3.29% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IIIIX и VYMSX
Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, примерно равная максимальной просадке VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIIIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -57.85% | -0.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -14.15% | +2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -31.71% | +1.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -43.69% | +9.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -7.34% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -9.21% | -3.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 5.73% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIIX и VYMSX
Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIIIX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 7.17% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 12.74% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 24.41% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 23.28% | -6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 22.84% | -5.90% |