PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIIIX с FCNTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIIIX с FCNTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX).

IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. FCNTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 мая 1967 г..

Доходность

Сравнение доходности IIIIX и FCNTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIIIX и FCNTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIIIX
Voya International Index Portfolio		-2.04%30.88%3.03%17.70%-14.60%10.83%7.87%21.37%-13.73%24.91%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		-8.57%21.76%36.00%38.67%-28.31%24.52%32.48%30.00%-3.81%32.18%

Доходность по периодам

С начала года, IIIIX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у FCNTX с доходностью -8.57%. За последние 10 лет акции IIIIX уступали акциям FCNTX по среднегодовой доходности: 8.11% против 15.63% соответственно.

IIIIX

1 день
0.43%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
2.36%
1 год
18.70%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.11%

FCNTX

1 день
-0.22%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-8.57%
6 месяцев
-6.17%
1 год
16.04%
3 года*
23.48%
5 лет*
12.82%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International Index Portfolio

Fidelity Contrafund Fund

Часто сравнивают с IIIIX:
IIIIX с VGTIIIIX с VYCAXIIIIX с FTECIIIIX с VTSNXIIIIX с ANDIXIIIIX с APHIXIIIIX с EPDIX
Часто сравнивают с FCNTX:
FCNTX с VOOFCNTX с FXAIXFCNTX с FLCNXFCNTX с FDGFXFCNTX с FOCPXFCNTX с SCHDFCNTX с VFINX

Сравнение комиссий IIIIX и FCNTX

IIIIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FCNTX в 0.39%.

IIIIX
Voya International Index Portfolio
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund

Доходность на риск

IIIIX vs. FCNTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIIIX
Ранг доходности на риск IIIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIIIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIIIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIIIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIIIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
FCNTX
Ранг доходности на риск FCNTX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCNTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCNTX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCNTX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCNTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCNTX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIIIX c FCNTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Fidelity Contrafund Fund (FCNTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIIIXFCNTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.83

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.30

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.17

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

4.57

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIIIX vs. FCNTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIIIX на текущий момент составляет 0.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FCNTX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIIIX и FCNTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIIIXFCNTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.83

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.67

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.80

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.76

-0.53

Корреляция

Корреляция между IIIIX и FCNTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIIIX и FCNTX

Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности FCNTX в 5.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIIIX
Voya International Index Portfolio		2.27%2.22%2.94%4.82%3.64%2.02%2.43%2.90%3.21%2.21%3.12%3.29%
FCNTX
Fidelity Contrafund Fund		5.10%5.21%4.19%3.78%11.87%10.80%8.01%4.16%7.46%6.08%3.81%5.33%

Просадки

Сравнение просадок IIIIX и FCNTX

Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки FCNTX в -49.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и FCNTX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIIIXFCNTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-49.19%

-8.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.30%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-32.59%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-32.59%

-1.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-11.30%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-8.18%

-4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.90%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IIIIX и FCNTX

Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Fidelity Contrafund Fund (FCNTX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCNTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIIIXFCNTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.19%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

10.56%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

19.69%

-0.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

19.13%

-2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

19.61%

-2.69%