Сравнение IIIIX с VTSNX
IIIIX (Voya International Index Portfolio) and VTSNX (Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares) are both mutual funds - IIIIX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Voya, while VTSNX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, IIIIX returned 8.91%/yr vs 9.89%/yr for VTSNX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IIIIX charges 0.45%/yr vs 0.08%/yr for VTSNX.
Доходность
Сравнение доходности IIIIX и VTSNX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIIIX показывает доходность 9.45%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 15.42%. За последние 10 лет акции IIIIX уступали акциям VTSNX по среднегодовой доходности: 8.91% против 9.89% соответственно.
IIIIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 4.10%
- С начала года
- 9.45%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 21.53%
- 3 года*
- 16.54%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 8.91%
VTSNX
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- 5.54%
- С начала года
- 15.42%
- 6 месяцев
- 18.20%
- 1 год
- 33.39%
- 3 года*
- 19.83%
- 5 лет*
- 8.84%
- 10 лет*
- 9.89%
Сравнение доходности по годам IIIIX и VTSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 9.45% | 30.88% | 3.03% | 17.70% | -14.60% | 10.83% | 7.87% | 21.37% | -13.73% | 24.91% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 15.42% | 32.24% | 5.38% | 15.29% | -15.99% | 8.64% | 11.27% | 21.69% | -14.41% | 27.54% |
Correlation
The correlation between IIIIX and VTSNX is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г. | 0.96 |
The correlation between IIIIX and VTSNX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIIIX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск
IIIIX
VTSNX
Сравнение IIIIX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIIIX | VTSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.43 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.00 | 2.92 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 11.52 | -4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIIIX | VTSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 2.32 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.62 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.42 | -0.16 |
Просадки
Сравнение просадок IIIIX и VTSNX
Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и VTSNX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIIIX | VTSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -35.72% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -11.29% | -0.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.71% | -13.14% | -0.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -29.55% | -0.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -35.72% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | 0.00% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.42% | -8.10% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 2.85% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIIX и VTSNX
Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIIIX | VTSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 4.80% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.52% | 11.90% | +1.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 14.21% | +2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.04% | +1.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.09% | 15.93% | +1.16% |
Сравнение комиссий IIIIX и VTSNX
IIIIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIIX и VTSNX
Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VTSNX в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 4.19% | 2.22% | 2.94% | 4.82% | 3.64% | 2.02% | 2.43% | 2.90% | 3.21% | 2.21% | 3.12% | 3.29% |
VTSNX Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares | 2.62% | 3.17% | 3.36% | 3.24% | 3.08% | 3.08% | 2.13% | 3.16% | 3.19% | 2.75% | 2.95% | 2.86% |
Часто задаваемые вопросы
IIIIX and VTSNX have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIIIX has higher volatility (7.02%) compared to VTSNX (4.80%). In terms of maximum drawdown, IIIIX dropped -58.10% vs VTSNX's -35.72%.
VTSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIIIX и VTSNX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор