PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIIIX с VTSNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIIIX с VTSNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX).

IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. VTSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности IIIIX и VTSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIIIX и VTSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIIIX
Voya International Index Portfolio		0.92%30.88%3.03%17.70%-14.60%10.83%7.87%21.37%-13.73%24.91%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		1.74%32.24%5.38%15.29%-15.99%8.64%11.27%21.69%-14.41%27.54%

Доходность по периодам

С начала года, IIIIX показывает доходность 0.92%, что значительно ниже, чем у VTSNX с доходностью 1.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IIIIX имеют среднегодовую доходность 8.43%, а акции VTSNX немного впереди с 8.85%.

IIIIX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.47%
С начала года
0.92%
6 месяцев
4.68%
1 год
22.09%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.72%
10 лет*
8.43%

VTSNX

1 день
2.80%
1 месяц
-7.28%
С начала года
1.74%
6 месяцев
5.73%
1 год
27.11%
3 года*
15.29%
5 лет*
7.23%
10 лет*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International Index Portfolio

Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Часто сравнивают с IIIIX:
IIIIX с VGTIIIIX с VYCAXIIIIX с FCNTXIIIIX с FTECIIIIX с ANDIXIIIIX с APHIXIIIIX с EPDIX
Часто сравнивают с VTSNX:
VTSNX с VIIIXVTSNX с VXUSVTSNX с VTPSXVTSNX с VEMIXVTSNX с VTMNXVTSNX с ^GSPCVTSNX с VTIFX

Сравнение комиссий IIIIX и VTSNX

IIIIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VTSNX в 0.08%.

IIIIX
Voya International Index Portfolio
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

IIIIX vs. VTSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIIIX
Ранг доходности на риск IIIIX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIIIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIIIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIIIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIIIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIIIX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTSNX
Ранг доходности на риск VTSNX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTSNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTSNX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTSNX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIIIX c VTSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIIIXVTSNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.76

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

2.32

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.35

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.54

2.35

-0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.36

9.23

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIIIX vs. VTSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIIIX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTSNX равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIIIX и VTSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIIIXVTSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.56

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.37

-0.14

Корреляция

Корреляция между IIIIX и VTSNX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIIIX и VTSNX

Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности VTSNX в 2.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIIIX
Voya International Index Portfolio		2.20%2.22%2.94%4.82%3.64%2.02%2.43%2.90%3.21%2.21%3.12%3.29%
VTSNX
Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares		2.98%3.17%3.36%3.24%3.08%3.08%2.13%3.16%3.19%2.75%2.95%2.86%

Просадки

Сравнение просадок IIIIX и VTSNX

Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки VTSNX в -35.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и VTSNX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIIIXVTSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-35.72%

-22.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-11.29%

-0.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-29.55%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-35.72%

+1.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.38%

-8.81%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-8.16%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.88%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IIIIX и VTSNX

Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.89% по сравнению с Vanguard Total International Stock Index Fund Institutional Shares (VTSNX) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIIIXVTSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.89%

7.48%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.84%

10.82%

+1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.07%

15.73%

+3.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

14.84%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

15.85%

+1.09%