Сравнение IIIIX с ANDIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX).
IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. ANDIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IIIIX и ANDIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIIIX и ANDIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | -2.04% | 30.88% | 3.03% | 17.70% | -14.60% | 10.83% | 7.87% | 21.37% | -13.73% | 24.91% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | -0.25% | 21.41% | 2.83% | 12.06% | -14.26% | 7.59% | 8.43% | 18.39% | -10.35% | 22.86% |
Доходность по периодам
С начала года, IIIIX показывает доходность -2.04%, что значительно ниже, чем у ANDIX с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции IIIIX превзошли акции ANDIX по среднегодовой доходности: 8.11% против 6.30% соответственно.
IIIIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -11.07%
- С начала года
- -2.04%
- 6 месяцев
- 2.36%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 12.75%
- 5 лет*
- 7.32%
- 10 лет*
- 8.11%
ANDIX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -8.31%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 2.13%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 9.32%
- 5 лет*
- 4.98%
- 10 лет*
- 6.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIIIX и ANDIX
IIIIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ANDIX в 0.55%.
Доходность на риск
IIIIX vs. ANDIX — Ранг доходности на риск
IIIIX
ANDIX
Сравнение IIIIX c ANDIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и AQR International Defensive Style Fund (ANDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIIIX | ANDIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.40 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.22 | 1.42 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 5.30 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIIIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.99 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.39 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.47 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.49 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IIIIX и ANDIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIIX и ANDIX
Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности ANDIX в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 2.27% | 2.22% | 2.94% | 4.82% | 3.64% | 2.02% | 2.43% | 2.90% | 3.21% | 2.21% | 3.12% | 3.29% |
ANDIX AQR International Defensive Style Fund | 4.76% | 4.74% | 2.29% | 3.02% | 2.00% | 2.53% | 1.73% | 2.51% | 2.40% | 3.30% | 1.47% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок IIIIX и ANDIX
Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки ANDIX в -27.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и ANDIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIIIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -27.59% | -30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -8.76% | -2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -27.59% | -2.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -27.59% | -6.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.07% | -8.31% | -2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -5.33% | -7.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 2.35% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIIX и ANDIX
Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с AQR International Defensive Style Fund (ANDIX) с волатильностью 5.12%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ANDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIIIX | ANDIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.26% | 5.12% | +2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.47% | 8.12% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.86% | 12.93% | +5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.54% | 12.75% | +3.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 13.44% | +3.48% |