Сравнение IIIIX с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IIIIX и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIIIX и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 0.92% | 30.88% | 3.03% | 17.70% | -14.60% | 10.83% | 7.87% | 21.37% | -13.73% | 24.91% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IIIIX показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции IIIIX уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 8.43% против 21.51% соответственно.
IIIIX
- 1 день
- 3.02%
- 1 месяц
- -6.47%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 4.68%
- 1 год
- 22.09%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.43%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIIIX и VGT
IIIIX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
IIIIX vs. VGT — Ранг доходности на риск
IIIIX
VGT
Сравнение IIIIX c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIIIX | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 1.10 | +0.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.67 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 1.88 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 5.77 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIIIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 1.10 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.59 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.88 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.61 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между IIIIX и VGT составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIIIX и VGT
Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIIIX Voya International Index Portfolio | 2.20% | 2.22% | 2.94% | 4.82% | 3.64% | 2.02% | 2.43% | 2.90% | 3.21% | 2.21% | 3.12% | 3.29% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок IIIIX и VGT
Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIIIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.10% | -54.63% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.58% | -16.40% | +4.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.79% | -35.07% | +5.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.34% | -35.07% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.38% | -11.66% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.51% | -8.00% | -4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 5.35% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIIIX и VGT
Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Vanguard Information Technology ETF (VGT) имеют волатильность 7.89% и 8.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIIIX | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.89% | 8.03% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.84% | 16.35% | -4.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.07% | 27.27% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.60% | 25.06% | -8.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 24.48% | -7.54% |