PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Voya International Index Portfolio (IIIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Voya International Index Portfolio (IIIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92913T5544

Эмитент

Voya

Дата выпуска

10 мар. 2008 г.

Категория

Foreign Large Cap Equities

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Акции

Комиссия

Комиссия IIIIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International Index Portfolio

Популярные сравнения:
IIIIX с VGT
Популярные сравнения:
IIIIX с VGT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Voya International Index Portfolio (IIIIX) показал доход в 17.50% с начала года и 12.64% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIIIX составила 5.67%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IIIIX

С начала года

17.50%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

14.01%

1 год

12.64%

3 года

11.13%

5 лет

11.01%

10 лет

5.67%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IIIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.95%3.00%-0.08%4.08%4.53%17.50%
2024-0.54%2.90%3.24%-3.23%5.12%-2.16%2.91%3.42%0.66%-5.51%-0.26%-2.97%3.03%
20238.58%-3.07%3.07%2.79%-4.04%4.46%2.75%-4.06%-3.66%-3.10%8.56%5.41%17.70%
2022-3.82%-3.02%-0.18%-6.51%1.87%-9.04%5.13%-6.00%-9.40%5.85%13.75%-1.78%-14.60%
2021-1.44%2.47%2.32%2.88%3.73%-1.42%0.76%1.60%-3.39%3.08%-4.57%4.79%10.83%
2020-2.55%-7.64%-14.66%6.50%5.46%3.27%1.96%4.82%-2.25%-3.97%14.91%5.02%7.87%
20196.65%2.29%0.81%3.13%-5.19%5.96%-2.11%-1.85%2.93%3.35%1.18%3.01%21.37%
20185.31%-5.22%-0.65%1.50%-2.03%-1.26%2.65%-2.30%0.98%-8.05%0.32%-5.15%-13.73%
20173.41%0.99%3.15%2.63%3.51%0.20%2.74%-0.00%2.27%1.64%0.76%1.22%24.91%
2016-5.76%-3.30%6.57%2.40%-0.33%-2.54%4.15%0.46%1.36%-2.35%-1.83%2.68%0.83%
20150.85%6.03%-1.50%3.95%-0.03%-2.91%1.65%-7.32%-4.39%6.66%-0.97%-1.96%-0.87%
2014-4.58%5.95%-0.59%1.59%1.58%0.87%-2.50%0.30%-4.02%-0.61%0.31%-3.90%-5.94%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IIIIX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IIIIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IIIIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIIIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIIIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIIIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIIIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Voya International Index Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.82
  • За 5 лет: 0.67
  • За 10 лет: 0.33
  • За всё время: 0.22

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya International Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.32$0.33$0.54$0.36$0.24$0.27$0.31$0.29$0.24$0.28$0.30$0.08

Дивидендный доход

2.47%2.94%4.82%3.63%2.02%2.43%2.89%3.22%2.21%3.12%3.29%0.85%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya International Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.32
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.54
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.30
2014$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Voya International Index Portfolio показал максимальную просадку в 52.52%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 541 торговую сессию.

Текущая просадка Voya International Index Portfolio составляет 0.47%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-52.52%24 июл. 2008 г.1579 мар. 2009 г.54129 апр. 2011 г.698
-34.34%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.17224 нояб. 2020 г.713
-29.79%7 сент. 2021 г.26727 сент. 2022 г.35222 февр. 2024 г.619
-25.46%2 мая 2011 г.14625 нояб. 2011 г.32314 мар. 2013 г.469
-23.33%7 июл. 2014 г.40511 февр. 2016 г.3105 мая 2017 г.715
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...