PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

Voya International Index Portfolio (IIIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

The investment seeks investment results (before fees and expenses) that correspond to the total return (which includes capital appreciation and income) of a widely accepted international index (currently the MSCI EAFE Index). The fund normally invests at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in equity securities of companies, which are at the time of purchase, included in the index; convertible securities that are convertible into stocks included in the index; other derivatives whose economic returns are, by design, closely equivalent to the returns of the index or its components; and exchange-traded funds that track the index.

ISIN
US92913T5544
Эмитент
Voya
Дата выпуска
10 мар. 2008 г.
Категория
Foreign Large Cap Equities
Минимальные инвестиции
$0
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Акции

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International Index Portfolio

Часто сравнивают с IIIIX:
IIIIX с VGTIIIIX с VYCAXIIIIX с FCNTXIIIIX с FTECIIIIX с VTSNXIIIIX с ANDIXIIIIX с IRVIXIIIIX с FAOIXIIIIX с EPDIXIIIIX с APHIX

Доходность

График доходности IIIIX

Voya International Index Portfolio (IIIIX) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции IIIIX — $15. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IIIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,478.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

Voya International Index Portfolio (IIIIX) показал доход в 8.35% с начала года и 19.74% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IIIIX составила 9.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.70%.

Voya International Index Portfolio

1 день
-2.13%
1 месяц
-0.00%
С начала года
8.35%
6 месяцев
7.89%
1 год
19.74%
3 года*
16.22%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.53%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.10%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.49%
6 месяцев
6.15%
1 год
20.78%
3 года*
19.17%
5 лет*
11.44%
10 лет*
13.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность IIIIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 17 мар. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.

Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +14.9%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -20.4%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении IIIIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -10.9%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20265.14%4.76%-8.38%5.87%2.38%-0.94%8.35%
20256.92%-0.59%1.61%4.08%4.29%2.75%-2.60%5.66%1.04%1.10%0.66%2.68%30.88%
2024-0.54%2.90%3.61%-3.57%5.11%-2.16%2.91%3.42%0.66%-5.51%-0.26%-2.97%3.03%
20238.58%-3.07%3.07%2.79%-4.04%4.46%2.75%-4.06%-3.66%-3.10%8.56%5.41%17.70%
2022-3.82%-3.02%-0.18%-6.51%1.87%-9.04%5.13%-6.00%-9.41%5.85%13.75%-1.78%-14.60%
2021-1.44%2.47%2.32%2.88%3.73%-1.42%0.76%1.60%-3.39%3.08%-4.57%4.79%10.83%

Метрики бенчмарка

Voya International Index Portfolio has an annualized alpha of -3.00%, beta of 0.89, and R2 of 0.74 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 2008.

  • This fund participated in 105.05% of S&P 500 Index downside but only 85.15% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
  • This fund had an annualized alpha of -3.00% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
  • With beta of 0.89 and R2 of 0.74, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
Альфа
-3.00%
Бета
0.89
R²
0.74
Участие в росте
85.15%
Участие в снижении
105.05%
Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия IIIIX составляет 0.45%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

IIIIX имеет ранг 31 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 31% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск IIIIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIIIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIIIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIIIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIIIX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIIIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IIIIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.67

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.29

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

2.29

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.31

10.15

-2.84

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Voya International Index Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.62$0.32$0.33$0.53$0.36$0.24$0.27$0.31$0.29$0.24$0.28$0.30

Дивидендный доход

4.24%2.22%2.94%4.82%3.64%2.02%2.43%2.90%3.21%2.21%3.12%3.29%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya International Index Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.00$0.00$0.00$0.00$0.62$0.00$0.62
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.32
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.33
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.53
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

Voya International Index Portfolio показал максимальную просадку в 58.10%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1165 торговых сессий.

Текущая просадка Voya International Index Portfolio составляет 2.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-58.10%март 2009 г.
9mo 24d4y 7mo
5y 5moмай 2008 г. - окт. 2013 г.
Обвал COVID2020
-34.34%март 2020 г.
2y 1mo8mo 6d
2y 10moянв. 2018 г. - нояб. 2020 г.
Медвежий рынок2022
-29.79%сент. 2022 г.
1y 20d1y 4mo
2y 5moсент. 2021 г. - февр. 2024 г.
Медвежий рынок 2016 года2016
-23.33%февр. 2016 г.
1y 7mo1y 2mo
2y 10moиюль 2014 г. - май 2017 г.
Распродажа 2025 года2025
-13.71%апр. 2025 г.
19d17d
1mo 6dмарт 2025 г. - апр. 2025 г.

Показатели просадок

IIIIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-56.78%

-1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-9.10%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.71%

-18.90%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-25.43%

-4.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-33.92%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.13%

-3.31%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.39%

-10.71%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

2.05%

+1.05%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с IIIIX

Добавьте Voya International Index Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с IIIIX