PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIIIX с IEOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIIIX с IEOSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX).

IIIIX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г.. IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IIIIX и IEOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIIIX и IEOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIIIX
Voya International Index Portfolio		-2.04%30.88%3.03%17.70%-14.60%10.83%7.87%21.37%-13.73%24.91%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		-14.02%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%

Доходность по периодам

С начала года, IIIIX показывает доходность -2.04%, что значительно выше, чем у IEOSX с доходностью -14.02%. За последние 10 лет акции IIIIX уступали акциям IEOSX по среднегодовой доходности: 8.11% против 13.14% соответственно.

IIIIX

1 день
0.43%
1 месяц
-11.07%
С начала года
-2.04%
6 месяцев
2.36%
1 год
18.70%
3 года*
12.75%
5 лет*
7.32%
10 лет*
8.11%

IEOSX

1 день
-0.87%
1 месяц
-9.49%
С начала года
-14.02%
6 месяцев
-13.31%
1 год
11.30%
3 года*
17.92%
5 лет*
8.74%
10 лет*
13.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya International Index Portfolio

Voya Large Cap Growth Portfolio

Часто сравнивают с IIIIX:
IIIIX с VGTIIIIX с VYCAXIIIIX с FCNTXIIIIX с FTECIIIIX с VTSNXIIIIX с ANDIXIIIIX с APHIX
Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с ETIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с LEXCX

Сравнение комиссий IIIIX и IEOSX

IIIIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии IEOSX в 0.92%.

IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
IIIIX
Voya International Index Portfolio

Доходность на риск

IIIIX vs. IEOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIIIX
Ранг доходности на риск IIIIX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIIIX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIIIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIIIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIIIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIIIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIIIX c IEOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya International Index Portfolio (IIIIX) и Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIIIXIEOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.98

0.42

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

0.81

+0.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.11

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

-0.27

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.09

-0.80

+5.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIIIX vs. IEOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIIIX на текущий момент составляет 0.98, что выше коэффициента Шарпа IEOSX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIIIX и IEOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIIIXIEOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

0.42

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.40

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.62

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.55

-0.32

Корреляция

Корреляция между IIIIX и IEOSX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIIIX и IEOSX

Дивидендная доходность IIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что меньше доходности IEOSX в 14.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIIIX
Voya International Index Portfolio		2.27%2.22%2.94%4.82%3.64%2.02%2.43%2.90%3.21%2.21%3.12%3.29%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		14.16%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%

Просадки

Сравнение просадок IIIIX и IEOSX

Максимальная просадка IIIIX за все время составила -58.10%, что больше максимальной просадки IEOSX в -44.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIIIX и IEOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIIIXIEOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.10%

-44.03%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.58%

-17.29%

+5.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.79%

-34.91%

+5.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.34%

-34.91%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.07%

-17.29%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.51%

-6.55%

-5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

8.21%

-4.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IIIIX и IEOSX

Voya International Index Portfolio (IIIIX) имеет более высокую волатильность в 7.26% по сравнению с Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) с волатильностью 5.70%. Это указывает на то, что IIIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIIIXIEOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.26%

5.70%

+1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

12.21%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

24.38%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.54%

22.46%

-5.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.92%

21.37%

-4.45%