Сравнение IIGD с TYO
IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) and TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) are both exchange-traded funds - IIGD is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco Investment Grade Defensive Index, while TYO is a Leveraged Bonds fund tracking the NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IIGD returned 1.63%/yr vs 12.51%/yr for TYO. At a correlation of -0.76, they often move in opposite directions. IIGD charges 0.13%/yr vs 1.08%/yr for TYO.
Доходность
Сравнение доходности IIGD и TYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIGD показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 8.03%.
IIGD
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- 5.07%
- 5 лет*
- 1.63%
- 10 лет*
- —
TYO
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 1.54%
- С начала года
- 8.03%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 3.00%
- 3 года*
- 7.71%
- 5 лет*
- 12.51%
- 10 лет*
- 1.79%
Сравнение доходности по годам IIGD и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.25% | 7.11% | 3.90% | 5.71% | -7.27% | -1.42% | 6.30% | 7.40% | 0.86% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 8.03% | -7.64% | 18.94% | 1.06% | 58.83% | 7.47% | -28.56% | -18.71% | -7.84% |
Correlation
The correlation between IIGD and TYO is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.88 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г. | -0.76 |
The correlation between IIGD and TYO shifts across timeframes, from -0.88 (3 years) to -0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIGD vs. TYO — Ранг доходности на риск
IIGD
TYO
Сравнение IIGD c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIGD | TYO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.05 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.29 | +2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 0.51 | +8.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIGD | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.21 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.54 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | -0.34 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок IIGD и TYO
Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и TYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIGD | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -89.25% | +77.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -10.48% | +8.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.14% | -24.40% | +22.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.43% | -24.40% | +12.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -77.19% | +76.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -71.09% | +68.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.47% | 5.85% | -5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIGD и TYO
Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 0.75%, в то время как у Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIGD | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.75% | 4.94% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.65% | 10.14% | -8.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 14.56% | -12.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.66% | 23.23% | -19.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.70% | 20.19% | -16.49% |
Сравнение комиссий IIGD и TYO
IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGD и TYO
Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности TYO в 2.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.28% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.82% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
IIGD and TYO have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TYO has higher volatility (4.94%) compared to IIGD (0.75%). In terms of maximum drawdown, IIGD dropped -11.43% vs TYO's -89.25%.
On 5-year performance, TYO leads with 12.51% vs 1.63% for IIGD. On fees, IIGD is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IIGD has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TYO has performed better with a 12.51% return vs 1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IIGD is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
IIGD has the higher dividend yield at 4.28%, compared with 2.82% for TYO.
IIGD is categorized as Corporate Bonds, while TYO is Leveraged Bonds. IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index, while TYO tracks NYSE 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.13% for IIGD and 1.08% for TYO.
IIGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 0.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIGD и TYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор