PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIGD с TTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IIGD и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIGD показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у TTT с доходностью -3.05%.


IIGD

1 день
0.08%
1 месяц
0.35%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.69%
3 года*
5.20%
5 лет*
1.73%
10 лет*

TTT

1 день
0.36%
1 месяц
-8.38%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
0.16%
1 год
-5.25%
3 года*
8.79%
5 лет*
17.01%
10 лет*
-0.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIGD и TTT


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF
0.56%7.11%3.90%5.71%-7.27%-1.42%6.30%7.40%0.86%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
-3.05%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%-4.75%

Correlation

The correlation between IIGD and TTT is -0.71, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

-0.63

The correlation between IIGD and TTT shifts across timeframes, from -0.76 (3 years) to -0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Investment Grade Defensive ETF

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Доходность на риск

IIGD vs. TTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 4848
Ранг коэф-та Мартина

TTT
Ранг доходности на риск TTT: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIGD c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IIGDTTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

0.99

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.22

-0.24

+2.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.24

-0.44

+7.68

IIGD vs. TTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIGD на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа TTT равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIGD и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIGD и TTT

Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и TTT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IIGDTTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.43%

-94.00%

+82.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-22.18%

+20.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.14%

-49.69%

+47.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.43%

-49.69%

+38.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-79.67%

+79.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.40%

-70.38%

+67.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.51%

11.95%

-11.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IIGD и TTT

Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 0.83%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 7.23%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IIGDTTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

7.23%

-6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.78%

20.12%

-18.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33%

28.50%

-26.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.67%

47.03%

-43.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.69%

43.32%

-39.63%

Сравнение комиссий IIGD и TTT

IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TTT в 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIGD и TTT

Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности TTT в 10.00%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF
4.25%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury
10.00%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы


IIGD and TTT have a correlation of -0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (7.23%) compared to IIGD (0.83%). In terms of maximum drawdown, IIGD dropped -11.43% vs TTT's -94.00%.

On 5-year performance, TTT leads with 17.01% vs 1.73% for IIGD. On fees, IIGD is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IIGD has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTT has performed better with a 17.01% return vs 1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IIGD is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 10.00%, compared with 4.25% for IIGD.

IIGD is categorized as Corporate Bonds, while TTT is Leveraged Bonds. IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index, while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.13% for IIGD and 0.95% for TTT.

IIGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIGD и TTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор