PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIGD с TTT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIGD с TTT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) and TTT (UltraPro Short 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - IIGD is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco Investment Grade Defensive Index, while TTT is a Leveraged Bonds fund tracking the Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, IIGD returned 1.63%/yr vs 17.30%/yr for TTT. At a correlation of -0.63, they often move in opposite directions. IIGD charges 0.13%/yr vs 0.95%/yr for TTT.

Доходность

Сравнение доходности IIGD и TTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIGD показывает доходность 0.25%, что значительно ниже, чем у TTT с доходностью 3.59%.

IIGD

1 день
-0.10%
1 месяц
0.05%
С начала года
0.25%
6 месяцев
0.49%
1 год
4.13%
3 года*
5.07%
5 лет*
1.63%
10 лет*
—

TTT

1 день
1.04%
1 месяц
-1.77%
С начала года
3.59%
6 месяцев
10.09%
1 год
-6.82%
3 года*
9.99%
5 лет*
17.30%
10 лет*
-1.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIGD и TTT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		0.25%7.11%3.90%5.71%-7.27%-1.42%6.30%7.40%0.86%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		3.59%-7.89%38.07%-11.25%150.17%2.55%-54.12%-34.88%-7.21%

Correlation

The correlation between IIGD and TTT is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2018 г.

-0.63

The correlation between IIGD and TTT shifts across timeframes, from -0.76 (3 years) to -0.63 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IIGD и TTT

Секторы
IIGD
TTT

Финансовые услуги

16.7%
62.5%

Промышленность

11.6%

-

Технологии

8.7%

-

Потребительский защитный сектор

5.6%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Энергетика

5.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.0%

-

Недвижимость

3.0%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Коммунальные услуги

1.3%

-

Финансовые услуги

IIGD
16.7%
TTT
62.5%

Промышленность

IIGD
11.6%
TTT

-

Технологии

IIGD
8.7%
TTT

-

Потребительский защитный сектор

IIGD
5.6%
TTT

-

Здравоохранение

IIGD
5.5%
TTT

-

Энергетика

IIGD
5.5%
TTT

-

Потребительский циклический сектор

IIGD
3.0%
TTT

-

Недвижимость

IIGD
3.0%
TTT

-

Коммуникационные услуги

IIGD
2.4%
TTT

-

Сырьевые материалы

IIGD
1.8%
TTT

-

Коммунальные услуги

IIGD
1.3%
TTT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Investment Grade Defensive ETF

UltraPro Short 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с IIGD:
IIGD с GSIGIIGD с ISDBIIGD с PGHYIIGD с SGOVIIGD с VCSHIIGD с IVVIIGD с XLF
Часто сравнивают с TTT:
TTT с TMFTTT с TBTTTT с TLTTTT с TMVTTT с TBFTTT с PFIXTTT с SPY

Доходность на риск

IIGD vs. TTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
TTT
Ранг доходности на риск TTT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTT: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTT: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIGD c TTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIGDTTTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
-0.23

+2.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
-0.13

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.98

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

-0.31

+2.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

-0.58

+9.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIGD vs. TTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIGD на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа TTT равного -0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIGD и TTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIGDTTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

-0.23

+2.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.37

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

-0.23

+1.00

Просадки

Сравнение просадок IIGD и TTT

Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки TTT в -94.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и TTT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIGDTTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.43%

-94.00%

+82.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-22.18%

+20.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.14%

-49.69%

+47.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.43%

-49.69%

+38.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-78.28%

+77.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.42%

-70.36%

+67.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.47%

12.13%

-11.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IIGD и TTT

Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 0.75%, в то время как у UltraPro Short 20+ Year Treasury (TTT) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIGDTTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.75%

8.69%

-7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.65%

19.48%

-17.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

29.26%

-26.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.66%

47.18%

-43.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.70%

43.38%

-39.68%

Сравнение комиссий IIGD и TTT

IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии TTT в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIGD и TTT

Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности TTT в 9.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF		4.28%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%
TTT
UltraPro Short 20+ Year Treasury		9.34%9.87%4.86%12.15%0.34%0.00%0.29%1.88%0.44%

Часто задаваемые вопросы

IIGD and TTT have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTT has higher volatility (8.69%) compared to IIGD (0.75%). In terms of maximum drawdown, IIGD dropped -11.43% vs TTT's -94.00%.

On 5-year performance, TTT leads with 17.30% vs 1.63% for IIGD. On fees, IIGD is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IIGD has been the lower-risk option at 0.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTT has performed better with a 17.30% return vs 1.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IIGD is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.95% for TTT.

TTT has the higher dividend yield at 9.34%, compared with 4.28% for IIGD.

IIGD is categorized as Corporate Bonds, while TTT is Leveraged Bonds. IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index, while TTT tracks Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Index (-300%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.13% for IIGD and 0.95% for TTT.

IIGD currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIGD и TTT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор