Сравнение IIGD с SOXQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ).
IIGD и SOXQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IIGD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Invesco Investment Grade Defensive Index. Фонд был запущен 25 июл. 2018 г.. SOXQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 11 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IIGD и SOXQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIGD и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.06% | 7.11% | 3.90% | 5.71% | -7.27% | -1.10% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 10.26% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | -35.59% | 24.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IIGD показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 10.26%.
IIGD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.75%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 1.04%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 20.31%
- 1 год
- 83.12%
- 3 года*
- 35.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIGD и SOXQ
IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IIGD vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
IIGD
SOXQ
Сравнение IIGD c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIGD | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 2.08 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.54 | 2.68 | -0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 4.79 | -1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.21 | 17.49 | -6.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIGD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.72 | 2.08 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.60 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между IIGD и SOXQ составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGD и SOXQ
Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности SOXQ в 0.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.28% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.46% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IIGD и SOXQ
Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и SOXQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIGD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -46.01% | +34.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -17.44% | +15.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.98% | -7.78% | +6.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -13.37% | +10.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 4.78% | -4.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIGD и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 1.10%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 12.69%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIGD | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.10% | 12.69% | -11.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.52% | 26.33% | -24.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74% | 40.14% | -37.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.65% | 36.10% | -32.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.72% | 36.10% | -32.38% |