Сравнение IIGD с HYGH
IIGD (Invesco Investment Grade Defensive ETF) and HYGH (iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - IIGD is a Corporate Bonds fund tracking the Invesco Investment Grade Defensive Index, while HYGH is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IIGD returned 1.73%/yr vs 6.80%/yr for HYGH. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IIGD charges 0.13%/yr vs 0.52%/yr for HYGH.
Доходность
Сравнение доходности IIGD и HYGH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IIGD показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у HYGH с доходностью 3.03%.
IIGD
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 5.20%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- —
HYGH
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 3.03%
- 6 месяцев
- 2.93%
- 1 год
- 7.18%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- 6.80%
- 10 лет*
- 6.63%
Сравнение доходности по годам IIGD и HYGH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 0.56% | 7.11% | 3.90% | 5.71% | -7.27% | -1.42% | 6.30% | 7.40% | 0.86% |
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 3.03% | 6.94% | 11.22% | 12.17% | -0.92% | 5.82% | 0.54% | 11.09% | -4.79% |
Correlation
The correlation between IIGD and HYGH is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IIGD vs. HYGH — Ранг доходности на риск
IIGD
HYGH
Сравнение IIGD c HYGH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IIGD | HYGH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 4.45 | -2.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.24 | 17.36 | -10.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IIGD и HYGH
Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки HYGH в -23.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и HYGH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IIGD | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.43% | -23.88% | +12.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.67% | -1.62% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.14% | -8.06% | +5.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.43% | -8.24% | -3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | -0.37% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.40% | -2.22% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 0.41% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIGD и HYGH
Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF (HYGH) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что IIGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IIGD | HYGH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.66% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.78% | 2.79% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33% | 3.65% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.67% | 7.08% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.69% | 8.30% | -4.61% |
Сравнение комиссий IIGD и HYGH
IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии HYGH в 0.52%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIGD и HYGH
Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что меньше доходности HYGH в 6.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGH iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF | 6.62% | 6.86% | 7.85% | 8.95% | 6.21% | 3.74% | 4.06% | 4.89% | 6.45% | 4.79% | 4.60% | 5.75% |
IIGD Invesco Investment Grade Defensive ETF | 4.25% | 4.25% | 4.13% | 3.74% | 1.73% | 1.77% | 3.21% | 2.44% | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IIGD and HYGH have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IIGD has higher volatility (0.83%) compared to HYGH (0.66%). In terms of maximum drawdown, IIGD dropped -11.43% vs HYGH's -23.88%.
On 5-year performance, HYGH leads with 6.80% vs 1.73% for IIGD. On fees, IIGD is cheaper at 0.13% per year. On volatility, HYGH has been the lower-risk option at 0.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HYGH has performed better with a 6.80% return vs 1.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IIGD is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.52% for HYGH.
HYGH has the higher dividend yield at 6.62%, compared with 4.25% for IIGD.
IIGD is categorized as Corporate Bonds, while HYGH is High Yield Bonds. IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index, while HYGH tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield Interest Hedged Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.13% for IIGD and 0.52% for HYGH.
HYGH currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IIGD и HYGH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор