PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IIGD с GSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IIGD и GSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIGD показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.52%.


IIGD

1 день
0.02%
1 месяц
-0.06%
6 месяцев
0.35%
С начала года
0.58%
1 год
2.78%
3 года*
5.12%
5 лет*
1.65%
10 лет*
Всё время*
2.82%

GSG

1 день
0.36%
1 месяц
5.78%
6 месяцев
21.95%
С начала года
32.52%
1 год
37.47%
3 года*
12.51%
5 лет*
14.20%
10 лет*
8.03%
Всё время*
-2.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$18.96M$16.42M$22.87M
$60.97K$110.45K$190.23K

Сравнение доходности по годам IIGD и GSG


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF
0.58%7.11%3.90%5.71%-7.27%-1.42%6.30%7.40%0.86%
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
32.52%5.93%8.52%-5.51%24.08%38.77%-23.94%15.62%-18.20%

Correlation

The correlation between IIGD and GSG is -0.37, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.37

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.18

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2018 г.

-0.08

Over the past year, the inverse relationship between IIGD and GSG has strengthened: their correlation has moved from -0.08 to -0.37, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Investment Grade Defensive ETF

iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust

Доходность на риск

IIGD vs. GSG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

IIGD
Ранг доходности на риск IIGD: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIGD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIGD: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIGD: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIGD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIGD: 4141
Ранг коэф-та Мартина

GSG
Ранг доходности на риск GSG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSG: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSG: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSG: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IIGD c GSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IIGDGSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.00

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

6.32

-1.33

IIGD vs. GSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIGD на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSG равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIGD и GSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IIGD и GSG

Максимальная просадка IIGD за все время составила -11.43%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIGD и GSG.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IIGDGSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.43%

-89.62%

+78.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.67%

-18.81%

+17.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.97%

-18.81%

+16.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.22%

-29.12%

+17.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-59.99%

+59.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-63.67%

+61.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

5.94%

-5.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IIGD и GSG

Текущая волатильность для Invesco Investment Grade Defensive ETF (IIGD) составляет 0.63%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что IIGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IIGDGSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.63%

8.99%

-8.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

21.89%

-20.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

24.44%

-22.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.68%

22.90%

-19.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.68%

22.08%

-18.40%

Сравнение комиссий IIGD и GSG

IIGD берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IIGD и GSG

Дивидендная доходность IIGD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
GSG
iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IIGD
Invesco Investment Grade Defensive ETF
4.25%4.25%4.13%3.74%1.73%1.77%3.21%2.44%1.23%

Часто задаваемые вопросы


IIGD and GSG have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSG has higher volatility (8.99%) compared to IIGD (0.63%). In terms of maximum drawdown, IIGD dropped -11.43% vs GSG's -89.62%.

On 5-year performance, GSG leads with 14.20% vs 1.65% for IIGD. On fees, IIGD is cheaper at 0.13% per year. On volatility, IIGD has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GSG has performed better with a 14.20% return vs 1.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IIGD is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.

IIGD has the higher dividend yield at 4.25%, compared with 0.00% for GSG.

IIGD is categorized as Corporate Bonds, while GSG is Commodities. IIGD tracks Invesco Investment Grade Defensive Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.13% for IIGD and 0.75% for GSG.

GSG currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIGD и GSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор