Сравнение IIFIX с TSAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).
IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IIFIX и TSAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIFIX и TSAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -2.44% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | -5.91% | 20.04% | 15.46% | 22.72% | -19.57% | 17.10% | 19.69% | 27.97% | -11.27% | 22.35% |
Доходность по периодам
С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у TSAIX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям TSAIX по среднегодовой доходности: 5.92% против 10.54% соответственно.
IIFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.92%
TSAIX
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.58%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -3.06%
- 1 год
- 15.39%
- 3 года*
- 14.41%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 10.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIFIX и TSAIX
IIFIX берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.
Доходность на риск
IIFIX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск
IIFIX
TSAIX
Сравнение IIFIX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIFIX | TSAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.92 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.37 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.20 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.08 | -1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 4.80 | -5.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIFIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.92 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.46 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.65 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между IIFIX и TSAIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIFIX и TSAIX
Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности TSAIX в 7.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.84% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
TSAIX TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund | 7.84% | 7.38% | 2.94% | 1.81% | 9.27% | 11.82% | 5.59% | 5.71% | 5.71% | 1.13% | 4.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок IIFIX и TSAIX
Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и TSAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIFIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.61% | -34.58% | -6.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -11.72% | +4.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -28.28% | +10.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -34.58% | +11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -10.28% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -4.96% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.77% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIFIX и TSAIX
Текущая волатильность для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) составляет 2.55%, в то время как у TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIFIX | TSAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 5.29% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 9.81% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 17.09% | -6.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 16.15% | -8.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 17.59% | -9.33% |