PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIFIX с SCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIFIX с SCLAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX).

IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. SCLAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности IIFIX и SCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIFIX и SCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio		-2.44%4.26%13.11%11.70%-13.81%9.40%3.32%18.76%-4.78%10.58%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		-0.59%6.49%4.92%6.96%-3.74%1.72%3.30%7.91%-0.67%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у SCLAX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции IIFIX превзошли акции SCLAX по среднегодовой доходности: 5.92% против 2.96% соответственно.

IIFIX

1 день
0.20%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.91%
1 год
0.73%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.42%
10 лет*
5.92%

SCLAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.23%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.59%
1 год
4.79%
3 года*
5.30%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Balanced Income Portfolio

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund

Часто сравнивают с IIFIX:
IIFIX с FCNTXIIFIX с IIRLXIIFIX с IIBAXIIFIX с NWQIXIIFIX с STDAXIIFIX с IRLNXIIFIX с TIBIX
Часто сравнивают с SCLAX:
SCLAX с VOOSCLAX с FHLKXSCLAX с FRGAXSCLAX с GWPAXSCLAX с AONIXSCLAX с AMBFXSCLAX с MAPOX

Сравнение комиссий IIFIX и SCLAX

IIFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SCLAX в 0.62%.

SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio

Доходность на риск

IIFIX vs. SCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIFIX
Ранг доходности на риск IIFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
SCLAX
Ранг доходности на риск SCLAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCLAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCLAX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCLAX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCLAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIFIX c SCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIFIXSCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

1.82

-1.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

2.54

-2.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.36

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.06

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

8.48

-8.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIFIX vs. SCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIFIX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа SCLAX равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIFIX и SCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIFIXSCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

1.82

-1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.00

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.08

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.94

-0.33

Корреляция

Корреляция между IIFIX и SCLAX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIFIX и SCLAX

Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности SCLAX в 1.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio		5.84%2.61%1.40%2.98%12.50%2.56%11.06%11.05%6.00%4.66%6.56%5.50%
SCLAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund		1.89%1.88%7.87%4.06%1.90%2.79%1.01%4.67%0.54%3.77%0.69%1.18%

Просадки

Сравнение просадок IIFIX и SCLAX

Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки SCLAX в -5.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и SCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIFIXSCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.61%

-5.59%

-35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-2.32%

-4.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-5.59%

-11.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-5.59%

-17.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-2.23%

-4.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-1.15%

-3.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

0.56%

+3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IIFIX и SCLAX

Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Capital Stability Fund (SCLAX) с волатильностью 1.10%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIFIXSCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

1.10%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

1.98%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

2.64%

+7.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

3.07%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

2.74%

+5.52%