PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIFIX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IIFIX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности IIFIX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IIFIX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio		-2.44%4.26%13.11%11.70%-13.81%9.40%3.32%18.76%-4.78%10.58%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям PMAIX по среднегодовой доходности: 5.92% против 8.45% соответственно.

IIFIX

1 день
0.20%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-0.91%
1 год
0.73%
3 года*
7.63%
5 лет*
3.42%
10 лет*
5.92%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Balanced Income Portfolio

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с IIFIX:
IIFIX с FCNTXIIFIX с IIRLXIIFIX с IIBAXIIFIX с NWQIXIIFIX с STDAXIIFIX с SCLAXIIFIX с IRLNX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий IIFIX и PMAIX

IIFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio

Доходность на риск

IIFIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIFIX
Ранг доходности на риск IIFIX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIFIX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIFIX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIFIX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIFIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIFIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIFIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIFIXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.07

2.39

-2.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

3.02

-2.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.51

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.13

2.32

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.24

10.88

-11.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIFIX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIFIX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIFIX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIFIXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

2.39

-2.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.11

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

1.12

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.12

-0.50

Корреляция

Корреляция между IIFIX и PMAIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIFIX и PMAIX

Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что сопоставимо с доходностью PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIFIX
Voya Balanced Income Portfolio		5.84%2.61%1.40%2.98%12.50%2.56%11.06%11.05%6.00%4.66%6.56%5.50%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок IIFIX и PMAIX

Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IIFIXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.61%

-24.12%

-16.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.04%

-7.06%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-13.97%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.59%

-24.12%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-3.62%

-3.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-2.68%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

1.51%

+2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IIFIX и PMAIX

Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) имеет более высокую волатильность в 2.55% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IIFIXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.55%

2.19%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.23%

4.15%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.59%

7.19%

+3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.09%

7.20%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.26%

7.58%

+0.68%