Сравнение IIFIX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IIFIX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIFIX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -2.44% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 8.64% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 8.64%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям IOEZX по среднегодовой доходности: 5.92% против 8.27% соответственно.
IIFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.92%
IOEZX
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 8.64%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.13%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIFIX и IOEZX
IIFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IOEZX в 1.00%.
Доходность на риск
IIFIX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
IIFIX
IOEZX
Сравнение IIFIX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIFIX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 1.28 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 1.84 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.25 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 1.62 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 6.69 | -6.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIFIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 1.28 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.35 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.50 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.39 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IIFIX и IOEZX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIFIX и IOEZX
Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что больше доходности IOEZX в 2.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.84% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.50% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок IIFIX и IOEZX
Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что меньше максимальной просадки IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIFIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.61% | -56.15% | +15.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -11.71% | +4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -21.47% | +4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -38.12% | +15.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -4.99% | -1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -8.64% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.84% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIFIX и IOEZX
Текущая волатильность для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) составляет 2.55%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIFIX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 4.25% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 8.69% | -4.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 15.56% | -4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 13.90% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 16.44% | -8.18% |