Сравнение IIFIX с IEDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX).
IIFIX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. IEDAX управляется Voya. Фонд был запущен 18 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности IIFIX и IEDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIFIX и IEDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | -2.44% | 4.26% | 13.11% | 11.70% | -13.81% | 9.40% | 3.32% | 18.76% | -4.78% | 10.58% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | -5.90% | 12.42% | 16.47% | 13.26% | -3.86% | 26.38% | 5.53% | 35.63% | -8.29% | 13.36% |
Доходность по периодам
С начала года, IIFIX показывает доходность -2.44%, что значительно выше, чем у IEDAX с доходностью -5.90%. За последние 10 лет акции IIFIX уступали акциям IEDAX по среднегодовой доходности: 5.92% против 11.18% соответственно.
IIFIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.91%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 5.92%
IEDAX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -7.98%
- С начала года
- -5.90%
- 6 месяцев
- -2.19%
- 1 год
- 2.51%
- 3 года*
- 10.82%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIFIX и IEDAX
IIFIX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IEDAX в 1.10%.
Доходность на риск
IIFIX vs. IEDAX — Ранг доходности на риск
IIFIX
IEDAX
Сравнение IIFIX c IEDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) и Voya Large Cap Value Fund (IEDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIFIX | IEDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.07 | 0.17 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 0.35 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.05 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.13 | 0.02 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.24 | 0.10 | -0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIFIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | 0.17 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.60 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.45 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между IIFIX и IEDAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIFIX и IEDAX
Дивидендная доходность IIFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что меньше доходности IEDAX в 8.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIFIX Voya Balanced Income Portfolio | 5.84% | 2.61% | 1.40% | 2.98% | 12.50% | 2.56% | 11.06% | 11.05% | 6.00% | 4.66% | 6.56% | 5.50% |
IEDAX Voya Large Cap Value Fund | 8.23% | 8.03% | 15.43% | 10.92% | 8.06% | 16.02% | 9.13% | 17.61% | 11.75% | 11.03% | 1.89% | 8.59% |
Просадки
Сравнение просадок IIFIX и IEDAX
Максимальная просадка IIFIX за все время составила -40.61%, что меньше максимальной просадки IEDAX в -47.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIFIX и IEDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIFIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.61% | -47.31% | +6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.04% | -12.05% | +5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.36% | -22.40% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.59% | -39.36% | +16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -10.04% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.03% | -6.54% | +1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.58% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIFIX и IEDAX
Текущая волатильность для Voya Balanced Income Portfolio (IIFIX) составляет 2.55%, в то время как у Voya Large Cap Value Fund (IEDAX) волатильность равна 3.89%. Это указывает на то, что IIFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIFIX | IEDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.55% | 3.89% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.23% | 8.41% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.59% | 15.52% | -4.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.09% | 17.18% | -9.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 18.79% | -10.53% |