Сравнение IIF с FEDDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX).
IIF управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 25 февр. 1994 г.. FEDDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IIF и FEDDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IIF и FEDDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | -17.61% | 6.71% | 29.65% | 21.43% | -9.55% | 30.87% | 6.66% | -0.66% | -21.25% | 49.89% |
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 4.17% | 31.90% | -3.68% | 20.76% | -11.83% | 6.65% | 16.96% | 19.60% | -18.90% | 36.59% |
Доходность по периодам
С начала года, IIF показывает доходность -17.61%, что значительно ниже, чем у FEDDX с доходностью 4.17%. За последние 10 лет акции IIF уступали акциям FEDDX по среднегодовой доходности: 8.11% против 9.53% соответственно.
IIF
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -13.71%
- С начала года
- -17.61%
- 6 месяцев
- -15.69%
- 1 год
- -8.91%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 8.09%
- 10 лет*
- 8.11%
FEDDX
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- -9.17%
- С начала года
- 4.17%
- 6 месяцев
- 10.32%
- 1 год
- 35.27%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 9.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IIF и FEDDX
IIF берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FEDDX в 1.19%.
Доходность на риск
IIF vs. FEDDX — Ранг доходности на риск
IIF
FEDDX
Сравнение IIF c FEDDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) и Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IIF | FEDDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | 2.39 | -2.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.68 | 2.99 | -3.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.45 | -0.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 3.20 | -3.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 12.68 | -13.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IIF | FEDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.54 | 2.39 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.61 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.51 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IIF и FEDDX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IIF и FEDDX
Дивидендная доходность IIF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.65%, что больше доходности FEDDX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IIF Morgan Stanley India Investment Fund | 9.65% | 7.95% | 10.67% | 14.61% | 19.62% | 3.75% | 0.02% | 0.14% | 30.40% | 15.23% | 4.46% | 0.16% |
FEDDX Fidelity Emerging Markets Discovery Fund | 4.46% | 4.65% | 3.99% | 2.05% | 1.69% | 11.90% | 0.59% | 1.05% | 1.88% | 1.50% | 1.36% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок IIF и FEDDX
Максимальная просадка IIF за все время составила -62.11%, что больше максимальной просадки FEDDX в -42.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIF и FEDDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IIF | FEDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.11% | -42.95% | -19.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.05% | -9.94% | -14.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.05% | -27.45% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -59.05% | -42.95% | -16.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -9.54% | -12.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.79% | -8.86% | -10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.12% | 2.51% | +4.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IIF и FEDDX
Morgan Stanley India Investment Fund (IIF) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Fidelity Emerging Markets Discovery Fund (FEDDX) с волатильностью 6.44%. Это указывает на то, что IIF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEDDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IIF | FEDDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 6.44% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.23% | 9.73% | +1.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.69% | 14.37% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 13.98% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.74% | 15.65% | +4.09% |